Forex: el combo MACD de media móvil
En teoría, el comercio de tendencias es fácil. Todo lo que necesita hacer es seguir comprando cuando vea que el precio sube más alto y seguir vendiendo cuando vea que se rompe a la baja. En la práctica, sin embargo, es mucho más difícil hacer esto con éxito. El mayor temor para los operadores de tendencias es entrar en una tendencia demasiado tarde, es decir, en el punto de agotamiento. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, el comercio de tendencias es probablemente uno de los estilos de comercio más populares porque cuando se desarrolla una tendencia, ya sea a corto o largo plazo, puede durar horas, días e incluso meses.
Tutorial : Reglas de Forex Trading
Aquí cubriremos una estrategia que lo ayudará a entrar en una tendencia en el momento adecuado con niveles claros de entrada y salida. Esta estrategia se llama combo MACD de media móvil. (Para leer los antecedentes, vea Una cartilla sobre el MACD ).
Visión de conjunto
La estrategia combinada MACD implica el uso de dos conjuntos de promedios móviles (MA) para la configuración:
- 50 media móvil simple (SMA): la línea de señal que activa los intercambios
- 100 SMA - da una clara señal de tendencia
El período de tiempo real de la SMA depende del gráfico que utilice, pero esta estrategia funciona mejor en gráficos por hora y por día. La premisa principal de la estrategia es comprar o vender solo cuando el precio cruza los promedios móviles en la dirección de la tendencia. (Para obtener más información, lea el tutorial sobre medias móviles ).
Reglas para un comercio largo
- Espere a que la moneda se negocie por encima de 50 SMA y 100 SMA.
- Una vez que el precio se ha roto por encima del SMA más cercano en 10 pips o más, ingrese mucho si MACD ha cruzado a positivo dentro de las últimas cinco barras, de lo contrario espere la próxima señal de MACD.
- Establezca la parada inicial en un mínimo de cinco barras desde la entrada.
- Salir de la mitad de la posición con el doble de riesgo; mueve la parada a punto de equilibrio.
- Salga de la segunda mitad cuando el precio se rompa por debajo de los 50 SMA en 10 pips.
Reglas para un comercio corto
Espere a que la moneda se negocie por debajo de 50 SMA y 100 SMA.
- Una vez que el precio se ha roto por debajo del SMA más cercano en 10 pips o más, ingrese en corto si MACD ha cruzado a negativo dentro de las últimas cinco barras; de lo contrario, espere la próxima señal de MACD.
- Establezca la parada inicial a una altura de cinco barras desde la entrada.
- Salir de la mitad de la posición con el doble de riesgo; mueve la parada a punto de equilibrio.
- Salga de la posición restante cuando el precio vuelva a superar los 50 SMA en 10 pips. No realice la operación si el precio simplemente se negocia entre 50 SMA y 100 SMA.
Comercios largos
Nuestro primer ejemplo en la Figura 1 es para el EUR / USD en un gráfico horario. La operación se establece el 13 de marzo de 2006, cuando el precio cruza por encima de la SMA de 50 horas y la SMA de 100 horas. Sin embargo, no ingresamos de inmediato porque MACD cruzó al alza hace más de cinco barras, y preferimos esperar a que ingrese el segundo cruce al revés de MACD. La razón por la que nos adherimos a esta regla es porque no queremos comprar cuando el impulso ya ha estado al alza por un tiempo y, por lo tanto, puede agotarse.
El segundo disparador ocurre unas horas más tarde a las 1.1945. Entramos en la posición y colocamos nuestra parada inicial en el mínimo de cinco barras desde la entrada, que es 1.1917. Nuestro primer objetivo es dos veces nuestro riesgo de 28 pips (1.1945-1.1917), o 56 pips, poniendo nuestro objetivo en 1.2001. El objetivo es alcanzado a las 11 a.m.EST del día siguiente. Luego movemos nuestra parada al punto de equilibrio y buscamos salir de la segunda mitad de la posición cuando el precio se negocia por debajo de la SMA de 50 horas en 10 pips. Esto ocurre el 20 de marzo de 2006 a las 10 a.m.EST, momento en el cual la segunda mitad de la posición se cierra a 1.2165 para una ganancia comercial total de 138 pips.
Figura 1: Media móvil MACD Combo, EUR / USD
Fuente: FXtrek Intellichart
Oscilaciones Positivas y Negativas
¿Por qué no podemos simplemente intercambiar el cruce MACD de positivo a negativo "> EUR / USD en la Figura 2 que múltiples oscilaciones positivas y negativas ocurrieron entre el 13 y el 15 de marzo de 2006. Sin embargo, la mayor parte de la desventaja e incluso algunas de las alzas las señales, si se toman, se habrían detenido antes de obtener ganancias significativas.
¿Por qué no podemos simplemente intercambiar la media móvil cruzada sin el MACD? Eche un vistazo a la Figura 2. Si tomáramos la señal de cruce de la media móvil a la baja cuando el MACD fuera positivo, el comercio se habría convertido en un perdedor.
Figura 2
Fuente: FXtrek Intellichart
El siguiente ejemplo, que se muestra en la Figura 3, es para USD / JPY en un marco de tiempo diario. La operación se establece el 16 de septiembre de 2005, cuando el precio cruza por encima de la SMA de 50 días y de 100 días. Tomamos la señal de inmediato porque el MACD se ha cruzado dentro de cinco barras, lo que nos da un nivel de entrada de aproximadamente 110.95. Colocamos nuestra parada inicial en el mínimo de cinco barras de 108.98 y nuestro primer objetivo con un riesgo dos veces mayor, que llega a 114.89. El precio se alcanzó tres semanas más tarde, el 13 de octubre de 2005, momento en el cual cambiamos nuestra parada al punto de equilibrio y buscamos salir de la segunda mitad de la posición cuando el precio se negocia por debajo de la SMA de 50 días por 10 pips. Esto ocurre el 14 de diciembre de 2005, a 117.43, lo que resulta en una ganancia comercial total de 521 pips.
Una cosa a tener en cuenta al usar gráficos diarios: aunque las ganancias pueden ser mayores, el riesgo también es mayor. Nuestra parada estaba cerca de 200 pips de distancia de nuestra entrada. Por supuesto, nuestro beneficio fue de 521 pips, lo que resultó ser más de dos veces nuestro riesgo. Además, los operadores que usan los gráficos diarios para identificar configuraciones deben ser mucho más pacientes con sus operaciones porque la posición puede permanecer abierta durante meses.
Figura 3: Media móvil MACD Combo, USD / JPY
Fuente: FXtrek Intellichart
Comercios cortos
En el lado corto, echamos un vistazo al AUD / USD en los gráficos por hora el 16 de marzo de 2006. El primer rango del par de divisas se negocia entre la SMA de 50 y 100 horas. Esperamos a que el precio se rompa por debajo de los promedios móviles de 50 y 100 horas y verificamos si MACD ha sido negativo con las últimas cinco barras. Vemos que así fue, así que nos quedamos cortos cuando el precio se mueve 10 pips más bajo que el SMA más cercano, que en este caso es el SMA de 100 horas. Nuestro precio de entrada es 0.7349. Colocamos nuestra parada inicial en el máximo más alto de las últimas cinco barras o 0.7376. Esto coloca nuestro riesgo inicial en 27 pips. Nuestro primer objetivo es dos veces el riesgo, que llega a 0.7295. El objetivo se dispara siete horas más tarde, momento en el que movemos nuestra parada en la segunda mitad para alcanzar el punto de equilibrio e intentamos salir cuando el precio se cotiza por encima del SMA de 50 horas en 10 pips. Esto ocurre el 22 de marzo de 2006, cuando el precio alcanza 0.7193, lo que nos da un total de 105 pips en el comercio. Este es definitivamente un retorno atractivo dado el hecho de que solo arriesgamos 27 pips en el comercio.
Figura 4: Media móvil MACD Combo, AUD / USD
Fuente: FXtrek Intellichart
Desde una perspectiva diaria, echamos un vistazo a otro breve ejemplo en EUR / JPY que se muestra en la Figura 5. Como puede ver, los ejemplos diarios datan más atrás porque una vez que se ha formado una tendencia clara, puede durar mucho tiempo. Si no fuera así, la moneda pasaría a un escenario de rango limitado donde los precios simplemente fluctuarían entre los dos promedios móviles.
El 25 de abril de 2005, vimos la ruptura del EUR / JPY por debajo del SMA de 50 días y 100 días. Verificamos que el MACD también sea negativo, lo que confirma que el impulso se ha movido a la baja. Entramos en una posición corta a 10 pips por debajo del promedio móvil más cercano (SMA de 100 días) o 137.76. La parada inicial se coloca en el máximo más alto de las últimas cinco barras, que es 140.47. Esto significa que estamos arriesgando 271 pips. Nuestro primer objetivo es dos veces el riesgo (542 pips) o 132.34. El primer objetivo se alcanza poco más de un mes después, el 2 de junio de 2005. En este momento, movemos nuestra parada en la mitad restante para alcanzar el punto de equilibrio y esperamos salir cuando el precio se cotice por encima de la SMA de 50 días en 10 pips. . El 30 de junio de 2005 se viola el promedio móvil en la parte superior y salimos a 134.21. Salimos del resto de la posición en ese momento para obtener una ganancia comercial total de 448 pips.
Figura 5: Combo MACD de media móvil, EUR / JPY
Fuente: FXtrek Intellichart
Cuando la estrategia falla
Esta estrategia está lejos de ser infalible. Al igual que con muchas estrategias de negociación de tendencias, funciona mejor en monedas o marcos de tiempo que tienen una buena tendencia. Por lo tanto, es difícil implementar esta estrategia en monedas que normalmente tienen límites de rango, como el EUR / GBP.
La Figura 6 muestra un ejemplo del fracaso de la estrategia. El precio se rompe por debajo del SMA de 50 y 100 horas en EUR / GBP el 7 de marzo de 2006, en 10 pips. El MACD es negativo en ese momento, por lo que vamos cortos 10 pips por debajo del promedio móvil en 0.6840. La parada se coloca en el máximo más alto de las últimas cinco barras, que es 0.6860. Esto hace que nuestro riesgo sea de 20 pips, lo que significa que nuestro primer nivel de ganancia es dos veces el riesgo, o 0.6800.
EUR / GBP continúa vendiéndose, pero no lo suficientemente fuerte como para alcanzar nuestro nivel de toma de ganancias. El mínimo en el movimiento antes de que el par de divisas finalmente se revierta por encima del SMA de 50 horas es de 0.6839. La reversión finalmente se extiende hasta nuestra parada de 0.6860 y terminamos perdiendo 20 pips en el comercio.
Figura 6: Combo MACD de media móvil, EUR / GBP
Fuente: FXtrek Intellicharts
Conclusión
La estrategia combinada de MACD de promedio móvil puede ayudarlo a entrar en una tendencia en el momento más rentable. Sin embargo, los operadores que implementan esta estrategia deben asegurarse de hacerlo solo en los pares de divisas que suelen tener tendencia. Esta estrategia funciona particularmente bien en las mayores. Los operadores también deben verificar la fuerza del desglose por debajo del promedio móvil en el punto de entrada. En el comercio fallido que se muestra en la Figura 6, si hubiéramos analizado el índice direccional promedio (ADX) en ese momento, habríamos visto que el ADX era muy bajo, lo que indica que el desglose probablemente no generó el impulso suficiente para continuar el movimiento.