Riesgo alfa

¿Qué es el riesgo alfa?

El riesgo alfa es el riesgo en una prueba estadística de que una hipótesis nula será rechazada cuando sea realmente cierta. Esto también se conoce como error de Tipo I. La hipótesis nula en una prueba estadística generalmente establece que no hay diferencia entre el valor que se está probando y un número particular, como cero o uno. Cuando se rechaza la hipótesis nula, la persona que realiza la prueba dice que hay una diferencia entre el valor probado y el número particular. Esencialmente, el riesgo alfa es el riesgo de que se detecte una diferencia cuando en realidad no existe ninguna diferencia. La mejor manera de disminuir el riesgo alfa es aumentar el tamaño de la muestra que se analiza con la esperanza de que la muestra más grande sea más representativa de la población.

Para llevar clave

• El riesgo alfa se refiere al riesgo inherente a rechazar la hipótesis nula cuando es realmente cierta.
• Este tipo de riesgo también se puede pensar en el peligro de asumir que existe una diferencia cuando en realidad no hay diferencia.

Comprender el riesgo alfa

Un ejemplo de riesgo alfa en las finanzas sería si se quisiera probar la hipótesis de que el rendimiento anual promedio de un grupo de acciones fue superior al 10%. Entonces, la hipótesis nula sería si los rendimientos fueran iguales o menores al 10%. Para probar esto, uno compilaría una muestra de renta variable a lo largo del tiempo y establecería el nivel de significación. Si, después de observar estadísticamente la muestra, determina que el rendimiento anual promedio es superior al 10%, rechazaría la hipótesis nula. Pero en realidad, el rendimiento promedio fue del 6%, por lo que cometió un error de Tipo I. La probabilidad de que haya cometido este error en su prueba es el riesgo alfa. Este riesgo alfa podría llevarlo a invertir en un grupo de acciones cuando los rendimientos no justifiquen los riesgos potenciales.

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