Bandas de canal de rango promedio de Stoller: definición y usos de las bandas STARC
Comúnmente llamadas bandas STARC, las bandas de canal de rango promedio de Stoller desarrolladas por Manning Stoller, son dos bandas que se aplican por encima y por debajo de un promedio móvil simple (SMA) del precio de un activo. La banda superior se crea agregando el valor del rango verdadero promedio (ATR), o un múltiplo de él. La banda inferior se crea restando el valor del ATR de la SMA.
El canal creado por las bandas puede proporcionar a los comerciantes ideas sobre cuándo comprar o vender. Durante una tendencia alcista general, comprar cerca de la banda inferior y vender cerca de la banda superior es favorable, por ejemplo. Las bandas STARC pueden proporcionar información tanto para los mercados de alcance como para las tendencias.
Para llevar clave
- Durante una tendencia al alza, cuando los precios alcanzan máximos y mínimos más altos en general, puede ser favorable comprar cerca de la banda inferior (STARC Band-) y vender cerca de la banda superior (STARC Band +).
- Durante una tendencia bajista, puede ser favorable hacer un corto cerca de la banda superior y cubrir cerca de la banda inferior.
- Cuando se rompen las bandas, puede indicar un cambio de tendencia. Por ejemplo, durante una tendencia alcista, si el precio cae bruscamente a través de la banda inferior, podría indicar que la tendencia alcista ha terminado.
- Cuando la acción del precio es irregular o variable, se aplican las mismas pautas generales: favorecer la compra cerca de la banda inferior, vender cerca de la banda superior y las infracciones significativas de cualquiera de las bandas podrían significar que el rango ha terminado.
- La longitud de la SMA es elegida por el comerciante y generalmente es entre cinco y 10 períodos.
- El operador también puede elegir qué tan arriba de la SMA están las bandas superior e inferior, en función del múltiplo ATR. Colocar las bandas en +/- dos ATR es común.
La fórmula para las bandas del canal de rango medio de Stoller (STARC) es
STARC Band + = SMA + (Multiplicador × ATR) STARC Band− = SMA− (Multiplicador × ATR) donde: SMA = Promedio móvil simple, con longitud típicamente entre cinco y 10 períodos ATR = Promedio True RangeMultiplier = Factor para aplicar a ATR - dos es común pero puede ajustarse según sus preferencias personales \ begin {alineado} & \ text {STARC Band} _ + = \ text {SMA} + (\ text {Multiplicador} \ times \ text {ATR}) \\ & \ text {STARC Band} _- = \ text {SMA} - (\ text {Multiplicador} \ times \ text {ATR}) \\ & \ textbf {donde:} \\ & \ text {SMA} = \ text {Promedio móvil simple, con longitud } \\ & \ text {típicamente entre cinco y 10 períodos} \\ & \ text {ATR} = \ text {Rango verdadero promedio} \\ & \ text {Multiplicador} = \ text {Factor para aplicar a ATR - dos es común} \\ & \ text {pero puede ajustarse según sus preferencias personales} \\ \ end {alineado} STARC Band + = SMA + (Multiplicador × ATR) STARC Band− = SMA− (Multiplicador × ATR) donde: SMA = Promedio móvil simple, con longitud típicamente entre cinco y 10 períodos ATR = Promedio True RangeMultiplier = Factor para aplicar a ATR - dos es común pero puede ser ad justificado por preferencia personal
Cómo calcular las bandas STARC
- Elija una longitud de SMA. Cinco a diez períodos son comunes para las bandas STARC.
- Elige un ATR múltiple. Dos veces el ATR es común, aunque esto se puede ajustar según sea necesario.
- Calcule la AME.
- Calcule el ATR y luego multiplíquelo por el múltiplo elegido.
- Agregue el ATR x múltiple al SMA para obtener STARC Band +.
- Resta el múltiplo ATR x del SMA para obtener STARC Band-.
- Calcule los nuevos valores a medida que finaliza cada período.
¿Qué le dicen las bandas de STARC?
Las bandas STARC son un tipo de canal envolvente que proporciona niveles potenciales de soporte y resistencia.
Las bandas STARC siguen la metodología básica de negociación de canales de precios. Se considera que la banda superior muestra el nivel de precios de resistencia de la seguridad y la banda inferior muestra el nivel de precios de soporte de la seguridad.
La estrategia comercial básica es vender cuando el precio del valor está cerca de la banda de resistencia y comprar cuando el precio del valor está cerca de la banda de soporte. Favorezca esta estrategia cuando el precio esté en una tendencia alcista general o cuando el precio esté variando. Cuando el precio está en una tendencia bajista general, favorezca el cortocircuito cerca de la banda de resistencia superior y cubra cerca de la banda de soporte inferior.
Una cosa a tener en cuenta es que el precio puede moverse a lo largo de una banda durante largos períodos de tiempo. Esto puede significar que una operación que se ve bien en el momento podría resultar bastante pobre a medida que el precio continúa moviéndose a lo largo de la banda. Por ejemplo, imagine vender una posición larga cuando el precio alcanza la banda superior, solo para ver cómo el precio y la banda superior continúan subiendo durante un tiempo.
Los comerciantes pueden usar varios multiplicadores de rango verdadero promedio para influir en el ancho de las bandas. Cuanto más grande es el múltiplo, más anchas son las bandas. Cuanto más pequeño es el múltiplo, más apretadas son las bandas. Los operadores a más largo plazo pueden preferir bandas más anchas, mientras que los operadores a más corto plazo pueden preferir bandas angostas para capturar potencialmente más oportunidades comerciales.
La diferencia entre las bandas STARC y las bandas Bollinger®
Las bandas STARC y Bollinger Bands® son similares en el sentido de que crean bandas alrededor de un promedio móvil simple. Las bandas STARC suman y restan un múltiplo ATR para formar las bandas. Bollinger Bands® suma y resta una desviación estándar múltiple para formar las bandas superior e inferior. La interpretación de las bandas es similar, pero los cálculos son diferentes. Por lo tanto, los dos indicadores se verán ligeramente diferentes en un gráfico.
Las limitaciones del uso de las bandas STARC
Si bien las bandas STARC se pueden usar para señalar posibles oportunidades comerciales cerca de las bandas, el principal problema es que las bandas siempre se están moviendo. Comprar cerca de la banda inferior puede verse bien, pero si la banda inferior y el precio siguen bajando, entonces la señal proporcionada fue pobre. Esto sucederá con frecuencia, ya que el precio alcanzará una banda, pero luego la banda sigue avanzando en esa dirección.
Para ayudar a remediar este problema, utilice stop loss cuando realice operaciones cerca de las bandas, ya que esto ayudará a controlar el riesgo si el precio sigue moviéndose en contra de la posición. Además, en lugar de tomar ganancias cuando el precio alcanza una banda, considere en su lugar un ajustado stop loss. Esto permite que el precio continúe moviéndose a lo largo de la banda, lo que aumenta las ganancias. Si el precio se revierte, la ganancia sigue bloqueada.
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