Índice direccional promedio: definición y usos de ADX
El índice direccional promedio (ADX) es un indicador de análisis técnico utilizado por algunos operadores para determinar la fuerza de una tendencia. La tendencia puede ser hacia arriba o hacia abajo, y esto se muestra mediante dos indicadores que lo acompañan, el indicador direccional negativo (-DI) y el indicador direccional positivo (+ DI). Por lo tanto, ADX comúnmente incluye tres líneas separadas. Estos se utilizan para ayudar a evaluar si una operación se debe tomar larga o corta, o si se debe tomar una operación.
Para llevar clave
- Diseñado por Welles Wilder para gráficos diarios de productos básicos, pero se puede utilizar en otros mercados u otros plazos.
- El precio sube cuando + DI está por encima de -DI, y el precio baja cuando -DI está por encima de + DI.
- Los cruces entre + DI y -DI son posibles señales de negociación a medida que los osos o toros ganan ventaja.
- La tendencia tiene fuerza cuando ADX está por encima de 25. La tendencia es débil o el precio no tiene tendencia cuando ADX está por debajo de 20, según Wilder.
- Sin tendencia no significa que el precio no se esté moviendo. Puede que no sea así, pero el precio también podría estar haciendo un cambio de tendencia o es demasiado volátil para que una dirección clara esté presente.
Las fórmulas para el índice direccional promedio
Indicador (ADX) son
El ADX requiere una secuencia de cálculos debido a las múltiples líneas en el indicador.
+ DI = (suavizado + DMATR) × 100-DI = (suavizado -DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100ADX = (ADX anterior × 13) + ADX14 actual donde: + DM (movimiento direccional) = actual alto − PHPH = anterior alto-DM = anterior bajo − actual bajo suavizado +/- DM = ∑t = 114DM− (∑t = 114DM14) + CDMCDM = DMATR actual = rango verdadero promedio \ comenzar { alineado} & \ text {+ DI} = \ left (\ frac {\ text {Smoothed + DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left ( \ frac {\ text {Smoothed -DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {DX} = \ left (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ right) \ times 100 \\ & \ text {ADX} = \ frac {(\ text {Prior ADX } \ times 13) + \ text {Current ADX}} {14} \\ & \ textbf {donde:} \\ & \ text {+ DM (Movimiento direccional)} = \ text {Current High} - \ text {PH } \\ & \ text {PH} = \ text {Previous High} \\ & \ text {-DM} = \ text {Previous Low} - \ text {Current Low} \\ & \ text {Smoothed +/- DM } = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} - \ left (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} } {14} \ right) + \ text {CDM}} \\ & \ text {CDM} = \ text {DM actual} \\ & \ text {ATR} = \ text {Rango verdadero promedio} \\ \ end { alineado} + DI = (ATR suavizado + DM) × 100-DI = (ATR suavizado -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100ADX = 14 (Anterior ADX × 13) + Current ADX donde: + DM (Movimiento direccional) = Current High − PHPH = Previous High-DM = Previous Low − Current LowSmoothed +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = DMATR actual = Rango verdadero promedio
Cálculo del índice de movimiento direccional promedio (ADX)
- Calcule + DM, -DM y Rango verdadero (TR) para cada período. Se suelen usar 14 períodos.
- + DM = Máximo actual - Máximo anterior.
- -DM = Bajo anterior - Bajo actual.
- Use + DM cuando Current High - Previous High> Previous Low - Current Low. Use -DM cuando anterior bajo - actual bajo> actual alto - anterior alto.
- TR es el mayor de Current High - Current Low, Current High - Previous Close o Current Low - Current Close.
- Alise los promedios de 14 períodos de + DM, -DM y TR. La fórmula TR está abajo. Inserte los valores -DM y + DM para calcular los promedios suavizados de esos.
- First 14TR = Suma de las primeras 14 lecturas de TR.
- Siguiente valor 14TR = Primero 14TR - (Anterior 14TR / 14) + TR actual
- Luego, divida el valor suavizado + DM por el valor TR suavizado para obtener + DI. Multiplica por 100.
- Divida el valor suavizado -DM por el valor TR suavizado para obtener DI. Multiplica por 100.
- El índice de movimiento direccional (DX) es + DI menos -DI, dividido por la suma de + DI y -DI (todos los valores absolutos). Multiplica por 100.
- Para obtener el ADX, continúe calculando los valores de DX durante al menos 14 períodos. Luego, alise los resultados para obtener ADX
- Primer ADX = suma 14 períodos de DX / 14
- Después de eso, ADX = ((ADX anterior * 13) + DX actual) / 14
¿Qué le dice el índice direccional promedio (ADX) ">
El índice direccional promedio (ADX) junto con el indicador direccional negativo (-DI) y el indicador direccional positivo (+ DI) son indicadores de impulso. El ADX ayuda a los inversores a determinar la fuerza de la tendencia, mientras que -DI y + DI ayudan a determinar la dirección de la tendencia.
El ADX identifica una tendencia fuerte cuando el ADX tiene más de 25 y una tendencia débil cuando el ADX está por debajo de 20.
Los cruces de las líneas -DI y + DI se pueden usar para generar señales comerciales. Por ejemplo, si la línea + DI cruza por encima de la línea -DI y el ADX está por encima de 20, o idealmente por encima de 25, entonces esa es una señal potencial para comprar.
Si el -DI cruza por encima del + DI, y ADX está por encima de 20 o 25, entonces esa es una oportunidad para entrar en una posible operación corta.
Las cruces también se pueden usar para salir de las operaciones actuales. Por ejemplo, si es largo, salga cuando el -DI cruza por encima de + DI.
Cuando ADX está por debajo de 20, el indicador indica que el precio no tiene tendencia y, por lo tanto, puede no ser el momento ideal para ingresar a una operación.
La diferencia entre el índice direccional promedio (ADX) y el indicador Aroon
El indicador ADX se compone de un total de tres líneas. El indicador Aroon se compone de dos. Los dos indicadores son similares en que ambos tienen líneas que representan movimientos positivos y negativos, lo que ayuda a identificar la dirección de la tendencia. La lectura / nivel de Aroon también ayuda a determinar la fuerza de la tendencia, como lo hace el ADX. Sin embargo, los cálculos son diferentes, por lo que se producirán cruces en cada uno de los indicadores en diferentes momentos.
Limitaciones del uso del índice direccional promedio (ADX)
Los cruces pueden ocurrir con frecuencia. A veces, con demasiada frecuencia, lo que resulta en confusión y potencialmente pierde dinero en operaciones que rápidamente van a otro lado. Estas se llaman señales falsas. Esto es más común cuando los valores de ADX están por debajo de 25. Dicho esto, a veces el ADX alcanza más de 25, pero solo está allí temporalmente y luego se revierte junto con el precio.
Como cualquier indicador, el ADX debe combinarse con análisis de precios y potencialmente otros indicadores para ayudar a filtrar las señales y controlar el riesgo.
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