Elegir el software adecuado para el comercio diario

Las aplicaciones informáticas han facilitado la automatización del comercio, especialmente para actividades intensivas a corto plazo, como el comercio diario, lo que hace que el uso del software de comercio sea muy popular. El debate continúa sobre el potencial de ganancias que puede derivarse de manera realista de las actividades de negociación diaria utilizando plataformas de negociación en línea, ya que se dice que las comisiones y comisiones de corretaje quitan la mayor parte del potencial de ganancias disponible. Por lo tanto, se vuelve muy importante seleccionar el software de comercio diario adecuado con un análisis de costo-beneficio, una evaluación de su aplicabilidad a las necesidades y estrategias comerciales individuales, así como las características y funciones que necesita.

El comercio diario es una actividad comercial con límite de tiempo donde las posiciones de compra o venta se toman y cierran en el mismo día comercial con el objetivo de obtener ganancias en diferenciales de precios más pequeños en grandes volúmenes de pedidos mediante compras y ventas frecuentes, generalmente en apalancamiento.

Para llevar clave

• El software de comercio diario implica herramientas y plataformas de entrada de pedidos que permiten a los comerciantes diarios llevar a cabo su trabajo de manera eficiente y consistente.
• Estas plataformas a menudo incluyen operaciones automatizadas basadas en parámetros establecidos por el operador diario, lo que permite que las órdenes se envíen al mercado más rápido que los reflejos humanos.
• Elegir el sistema de software de negociación del día correcto requiere comprender los costos y beneficios de cada oferta y si maximizará su funcionalidad.

¿Qué es el software de comercio diario?

El software de comercio diario constituye un programa informático, generalmente proporcionado por empresas de corretaje, para ayudar a los clientes a llevar a cabo sus actividades comerciales diarias de manera eficiente y oportuna. A menudo automatizan el análisis e ingresan a las operaciones por su cuenta, lo que permite a los operadores obtener ganancias que serían difíciles de lograr por simples mortales. Por ejemplo, un operador diario puede encontrar imposible rastrear manualmente dos indicadores técnicos (como promedios móviles de 50 y 200 días) en tres acciones diferentes de su elección, pero un software automatizado de comercio diario puede hacerlo fácilmente y colocarlo se negocia una vez que se cumplen los criterios establecidos.

Las características y funciones disponibles pueden diferir de un paquete de software al siguiente y pueden venir en diferentes versiones. Además de los corredores, los proveedores independientes también ofrecen software de comercio diario, que tienden a tener características más avanzadas.

¿Cómo funciona el software de comercio diario?

Las tres características básicas de cualquier software de comercio diario incluyen:

• Funcionalidad que permite la configuración de la estrategia comercial (basada en indicadores técnicos, noticias, señales comerciales o reconocimiento de patrones) en el sistema comercial
• Función de colocación de pedidos automatizada (generalmente con acceso directo al mercado) una vez que se cumplen los criterios
• Herramientas analíticas para continuar la evaluación de las tenencias existentes (si las hay), desarrollos del mercado y características para actuar en consecuencia

Cualquier software de negociación diaria requerirá una configuración única de la estrategia de negociación junto con el establecimiento de los límites de negociación, poner el sistema en datos en vivo y dejar que ejecute las transacciones.

Un ejemplo simple: suponga que las acciones ABC tienen una doble cotización tanto en la Bolsa de Nueva York (NYSE) como en Nasdaq. Está buscando oportunidades de arbitraje y hay un software de comercio diario disponible para ello. Configura lo siguiente:

• Seleccione acciones ABC para arbitraje y seleccione dos mercados (NYSE y Nasdaq) para negociar.
• Suponiendo que ambas partes del comercio intradía le cuestan un total de $ 0.10 por acción para corretaje y comisión; pretendes buscar diferenciales de precios entre los dos mercados que excedan esa cantidad. Por lo tanto, establece (digamos $ 0.20 o más) como el diferencial de precios, es decir, el software debe ejecutar una orden de compra y venta simultánea solo si los precios de oferta y demanda en los dos mercados difieren en $ 0.20 (o más).
• Establezca la cantidad de acciones que se comprarán y venderán en un pedido (digamos 10, 000 acciones).
• Deje que esta configuración se active.

Digamos que el software identifica que ABC tiene cotizaciones de $ 62.10 en NYSE y $ 62.35 en Nasdaq (un diferencial de $ 0.25) para pedidos superiores al límite establecido de 10, 000 acciones. El software de comercio diario iniciará el comercio, ya que coincide con los criterios definidos, y enviará órdenes a los dos intercambios (comprar a un precio más bajo y vender a un precio más alto). Si todo va bien, este software de comercio diario generará ((62.35 - 62.10) - 0.10 = 0.15) * (10, 000) = $ 1, 500 de ganancia neta para el comerciante en un instante.

Las mejoras adicionales en el software anterior pueden incluir características de stop-loss, por ejemplo, si solo se ejecuta su operación de compra pero no la operación de venta. ¿Cómo debe proceder el software de comercio diario con la posición larga? Se pueden incluir un par de opciones como características mejoradas en el software:

• Continúe buscando oportunidades de venta a precios identificados durante un tiempo específico. Si no se identifican oportunidades en el tiempo especificado, cuadre la posición en pérdida.
• Establezca límites de stop loss y cuadre la orden de compra, si se alcanza el límite
• Cambie a una técnica de promedio: compre más acciones a precios más bajos para reducir el precio general

Características y Funcionalidad

Lo anterior es un ejemplo de arbitraje donde las oportunidades comerciales son de corta duración. Muchos de estos tipos de actividades de comercio diario se pueden configurar a través del software de comercio diario y, por lo tanto, se vuelve extremadamente importante seleccionar el adecuado para sus necesidades. Algunas características de un buen software de comercio diario:

• Independencia de la plataforma: a menos que un operador esté ejecutando algoritmos altamente complejos para el comercio diario que requieren computadoras dedicadas de alta gama, es aconsejable optar por una oferta de software basada en la web. Los beneficios incluyen conectividad desde cualquier lugar, sin instalaciones manuales de actualizaciones y sin costos de mantenimiento. Sin embargo, si está utilizando algoritmos altamente complejos que requieren computación avanzada, entonces es mejor considerar un software de instalación dedicado basado en computadora, aunque será costoso.
• Sus necesidades específicas para el comercio diario: ¿Está siguiendo una estrategia simple de negociación diaria de seguimiento de la media móvil de las acciones, o está buscando implementar una compleja estrategia de negociación neutral en delta que incluya opciones y acciones? ¿Necesita una fuente de divisas o está operando con productos específicos como opciones binarias? Confiar en los reclamos sobre el contenido del sitio web de los corredores de bolsa no es suficiente para entender la oferta. Solicite una versión de prueba y evalúela minuciosamente durante la fase inicial. Alternativamente, consulte el tutorial pantalla por pantalla (si está disponible) del corredor de bolsa o proveedor para comprender claramente la opción adecuada para sus necesidades de negociación diaria.
• Características adicionales: El comercio diario intenta capitalizar los movimientos de precios a corto plazo durante el día. Tales movimientos de precios a corto plazo están a su vez impulsados ​​principalmente por noticias y oferta y demanda (entre otros factores). ¿Su estrategia de negociación diaria requiere noticias, gráficos, datos de Nivel 2, conectividad exclusiva a mercados particulares (como OTC), feeds de datos específicos, etc.? Si es así, ¿están incluidos en el software o el comerciante tendría que suscribirse a ellos por separado de otras fuentes, aumentando así el costo?
• Características analíticas: preste atención al conjunto de características analíticas que ofrece. Éstos son algunos de ellos:

1. Indicadores técnicos / Reconocimiento de patrones : Para los comerciantes que intentan beneficiarse de predecir el nivel y la dirección de precios futuros, hay una gran cantidad de indicadores técnicos disponibles. Una vez que el operador finaliza los indicadores técnicos a seguir, debe asegurarse de que el software de comercio diario respalde la automatización necesaria para el procesamiento eficiente de las operaciones en función del indicador técnico deseado.
2. Reconocimiento de oportunidades de arbitraje : para beneficiarse de la ligera diferencia de precio de una acción con doble cotización en múltiples mercados, la compra simultánea (a un intercambio de bajo precio) y la venta (a un mercado de alto precio) permite oportunidades de ganancias y es una de las estrategias comúnmente seguidas utilizando software de comercio diario. Esto requiere una conexión a ambos mercados, la capacidad de verificar las diferencias de precios a medida que ocurren y ejecutar las operaciones de manera oportuna.
3. Estrategias basadas en modelos matemáticos: existen pocas estrategias de negociación automatizadas basadas en modelos matemáticos, como la estrategia de negociación neutral en delta, que permiten operar en una combinación de opciones y su seguridad subyacente, donde las operaciones se colocan para compensar los deltas positivos y negativos para que la cartera delta se mantiene en cero. El software de negociación diaria debe tener la inteligencia incorporada para evaluar las tenencias actuales, verificar los precios de mercado disponibles y ejecutar intercambios para acciones y opciones, según sea necesario.
4. Tendencias siguiendo las estrategias : Otro gran conjunto de estrategias comúnmente implementadas a través del software de comercio diario.

Costo y otras consideraciones

Como se puede observar en la lista anterior, el cielo es el límite con la programación de computadoras y los sistemas de software automatizados. Cualquier cosa y todo se puede automatizar, con muchas personalizaciones. Además de seleccionar el software adecuado, es muy importante probar las estrategias identificadas en los datos históricos (descontando los costos de corretaje), evaluar el potencial de ganancias realistas y el impacto de los costos del software de comercio diario y solo luego solicitar una suscripción. Esta es otra área para evaluar, ya que muchos corredores ofrecen funcionalidades de backtesting en sus plataformas de software.

• Costo del software: ¿El software está disponible como parte de una cuenta de corretaje estándar o tiene un costo adicional? Dependiendo de su actividad comercial individual, se debe realizar el análisis de costo-beneficio. Se debe tener cuidado al evaluar las versiones disponibles y sus características. La mayoría de los programas de negociación son gratuitos de forma predeterminada con una cuenta de corretaje estándar, pero es posible que no necesariamente tengan todas las funciones necesarias para satisfacer sus necesidades de negociación. Asegúrese de verificar los costos de las versiones superiores que pueden ser significativamente más altas que las estándar. Estos costos deben descontarse al evaluar los rendimientos de la negociación y las decisiones tomadas basadas solo en las ganancias realistas.
• Precisión de precios: ¿El corredor y el software de comercio diario admiten NBBO (mejor oferta y oferta nacional)? Los corredores que son participantes de NBBO están obligados a ejecutar los intercambios de clientes con el mejor precio de oferta y demanda, asegurando la competitividad de los precios. Dependiendo de las regulaciones específicas de cada país, los corredores pueden (o no) tener la obligación de proporcionar los mejores precios de oferta y demanda. Los comerciantes que negocian valores internacionales con corredores y software internacionales deberían considerar confirmar esto para el mercado específico.
• Características de protección: es emocionante que el software gane dinero para usted, pero la protección es primordial. Con el avance de la tecnología, también existen "algoritmos y software de análisis" que intentan identificar los pedidos del otro lado en el mercado. Están diseñados para permitir que sus propietarios se beneficien al "sentir" las órdenes del otro lado. Merecerá la pena considerar si su software de comercio diario es vulnerable a tal rastreo o si tiene características preventivas para ocultar la exposición a otros participantes del mercado.

La línea de fondo

Hay horizontes infinitos para explorar con el comercio utilizando programas informáticos y sistemas de software automatizados. Puede ser extremadamente emocionante ganar dinero con solo hacer clic en un botón, pero uno debe ser plenamente consciente de lo que sucede detrás de escena: si la orden automatizada está obteniendo el precio correcto en el mercado correcto, ¿está siguiendo la estrategia correcta? y así. Se han atribuido muchas anomalías comerciales a los sistemas comerciales automatizados. Una evaluación exhaustiva del software de comercio diario con una comprensión clara de su estrategia comercial deseada puede permitir a los operadores individuales cosechar los beneficios del comercio diario automatizado.