Profundidad
La profundidad es una medida de mercado que muestra la capacidad de un valor para absorber órdenes de compra y venta sin que el precio de las acciones se mueva dramáticamente en ninguna dirección. La profundidad está estrechamente relacionada con la liquidez del mercado. Se puede esperar que un mercado profundo absorba pedidos de compra y venta más grandes antes de que un pedido mueva el precio. En general, los mercados profundos tendrán márgenes de oferta y demanda más pequeños debido a la mayor competencia entre los creadores de mercado por el flujo de pedidos.
También se conoce como "profundidad de mercado" o "profundidad de mercado". La profundidad en un mercado se puede medir de varias maneras a través de varios indicadores.
Indicadores de profundidad
Los siguientes son algunos de los principales factores e indicadores que pueden ayudar a un inversor a identificar y comprender la profundidad del mercado para una seguridad:
Liquidez: la liquidez es un indicador importante de profundidad en una seguridad. La liquidez se muestra típicamente por volumen. Si un valor tiene un volumen de negociación diario promedio alto, entonces un inversor puede estar seguro de que puede realizar fácilmente una orden de compra o venta al precio de mercado en un día determinado.
Diferencial de oferta y demanda: El diferencial de oferta y demanda es una medida de mercado que se crea a partir del uso de creadores de mercado. Los creadores de mercado compran valores al precio de oferta y venden al precio de venta. La diferencia va al creador de mercado como ganancia. En una seguridad altamente negociada que se considera que tiene una profundidad de mercado significativa, el diferencial de oferta y demanda generalmente será relativamente pequeño. Esto significa que hay una gran oferta con una gran demanda de seguridad. Cuando la demanda y la oferta son altas, los precios de oferta y demanda suelen estar más en línea.
Órdenes abiertas: las órdenes abiertas, también conocidas como órdenes buenas hasta canceladas (GTC), en un valor también pueden ser una señal de profundidad del mercado. Los inversores tienen la opción de colocar tanto el límite como la suspensión de las transacciones. Las órdenes de límite designan un precio específico para comprar un valor y un precio específico para vender un valor. Las órdenes de detención generalmente se usan para detener pérdidas y establecer un precio mínimo. Cuando hay un número significativo de estas órdenes abiertas en una seguridad, contribuirá a la profundidad de la seguridad. Cuando se activan los puntos de precio en estos pedidos, ayudan a aumentar la oferta y la demanda.
Inferencias de profundidad
En un mercado profundo habrá una larga lista de compradores y vendedores a varios precios en la cartera de pedidos. Esto es bueno para los inversores porque significa que el mercado no depende de ninguna entidad para proporcionar la liquidez adecuada. A medida que aumenta la profundidad del mercado, los efectos de un comercio único disminuyen. Por lo tanto, los mercados profundos pueden mantener grandes órdenes de mercado sin mostrar un efecto significativo en el precio de las acciones.
La profundidad es particularmente importante para los inversores institucionales que habitualmente necesitan comprar y vender grandes cantidades de valores. Es mucho más fácil para una institución negociar una seguridad que tiene un mercado profundo sin transmitir sus intenciones o mover el mercado contra sí misma.
Comparar cuentas de inversión Nombre del proveedor Descripción Divulgación del anunciante × Las ofertas que aparecen en esta tabla son de asociaciones de las cuales Investopedia recibe una compensación.