Cómo usar una media móvil para comprar acciones

El promedio móvil (MA) es una herramienta de análisis técnico simple que suaviza los datos de precios al crear un precio promedio constantemente actualizado. El promedio se toma durante un período de tiempo específico, como 10 días, 20 minutos, 30 semanas o cualquier período de tiempo que elija el comerciante. Existen ventajas al usar un promedio móvil en su comercio, así como opciones sobre qué tipo de promedio móvil usar. Las estrategias de promedio móvil también son populares y se pueden adaptar a cualquier período de tiempo, tanto para inversores a largo plazo como para comerciantes a corto plazo. (Ver también: Los cuatro indicadores técnicos principales que los comerciantes de tendencias necesitan saber ).

Media móvil

Por qué usar una media móvil

Un promedio móvil ayuda a reducir la cantidad de "ruido" en un gráfico de precios. Mire la dirección del promedio móvil para tener una idea básica de la forma en que se mueve el precio. Si está en ángulo hacia arriba, el precio está subiendo (o fue recientemente) en general; en ángulo hacia abajo, y el precio se está moviendo hacia abajo en general; moviéndose hacia los lados, y el precio probablemente esté en un rango.

Un promedio móvil también puede actuar como soporte o resistencia. En una tendencia alcista, un promedio móvil de 50 días, 100 días o 200 días puede actuar como un nivel de soporte, como se muestra en la figura a continuación. Esto se debe a que el promedio actúa como un piso (soporte), por lo que el precio rebota en él. En una tendencia bajista, un promedio móvil puede actuar como resistencia; Como un techo, el precio alcanza el nivel y luego comienza a caer nuevamente.

El precio no siempre "respetará" el promedio móvil de esta manera. El precio puede subir un poco o detenerse y revertirse antes de alcanzarlo.

Como pauta general, si el precio está por encima de un promedio móvil, la tendencia es al alza. Si el precio está por debajo de un promedio móvil, la tendencia es baja. Sin embargo, los promedios móviles pueden tener diferentes longitudes (discutido en breve), por lo que una MA puede indicar una tendencia alcista, mientras que otra MA indica una tendencia bajista.

Tipos de medias móviles

Un promedio móvil se puede calcular de diferentes maneras. Un promedio móvil simple (SMA) de cinco días suma los cinco precios de cierre diarios más recientes y lo divide por cinco para crear un nuevo promedio cada día. Cada promedio está conectado al siguiente, creando la línea que fluye singular.

Otro tipo popular de promedio móvil es el promedio móvil exponencial (EMA). El cálculo es más complejo, ya que aplica más ponderación a los precios más recientes. Si traza una SMA de 50 días y una EMA de 50 días en el mismo gráfico, notará que la EMA reacciona más rápidamente a los cambios de precio que la SMA, debido a la ponderación adicional en los datos de precios recientes.

El software de gráficos y las plataformas de negociación hacen los cálculos, por lo que no se requiere matemática manual para usar un promedio móvil.

Un tipo de MA no es mejor que otro. Un EMA puede funcionar mejor en un mercado de valores o financiero por un tiempo, y en otros momentos, un SMA puede funcionar mejor. El marco de tiempo elegido para un promedio móvil también jugará un papel importante en la efectividad (independientemente del tipo).

Longitud media móvil

Las longitudes de promedio móvil comunes son 10, 20, 50, 100 y 200. Estas longitudes se pueden aplicar a cualquier marco de tiempo del gráfico (un minuto, diario, semanal, etc.), dependiendo del horizonte de tiempo del operador.

El período de tiempo o la duración que elija para un promedio móvil, también llamado "período retrospectivo", puede desempeñar un papel importante en la eficacia.

Una MA con un período de tiempo corto reaccionará mucho más rápido a los cambios de precios que una MA con un largo período de retrospectiva. En la figura siguiente, el promedio móvil de 20 días sigue más de cerca el precio real que el promedio móvil de 100 días.

Los 20 días pueden ser de beneficio analítico para un operador a más corto plazo, ya que sigue el precio más de cerca y, por lo tanto, produce menos "retraso" que el promedio móvil a más largo plazo. Un MA de 100 días puede ser más beneficioso para un comerciante a más largo plazo.

El retraso es el tiempo que le toma a un promedio móvil señalar una posible inversión. Recuerde que, como pauta general, cuando el precio está por encima de un promedio móvil, la tendencia se considera al alza. Entonces, cuando el precio cae por debajo de ese promedio móvil, indica una posible reversión en función de esa MA. Un promedio móvil de 20 días proporcionará muchas más señales de "inversión" que un promedio móvil de 100 días.

Un promedio móvil puede ser de cualquier longitud: 15, 28, 89, etc. Ajustar el promedio móvil para que proporcione señales más precisas en los datos históricos puede ayudar a crear mejores señales futuras.

Estrategias comerciales - Crossovers

Los cruces son una de las principales estrategias de media móvil. El primer tipo es un cruce de precios, que es cuando el precio cruza por encima o por debajo de un promedio móvil para indicar un cambio potencial en la tendencia.

Otra estrategia es aplicar dos promedios móviles a un gráfico: uno más largo y otro más corto. Cuando el MA a más corto plazo cruza por encima del MA a más largo plazo, es una señal de compra, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como una "cruz de oro".

Mientras tanto, cuando el MA a corto plazo cruza por debajo del MA a largo plazo, es una señal de venta, ya que indica que la tendencia está bajando. Esto se conoce como una "cruz de muerte / muerte".

Desventajas de MA

Los promedios móviles se calculan en base a datos históricos, y nada sobre el cálculo es de naturaleza predictiva. Por lo tanto, los resultados que usan promedios móviles pueden ser aleatorios. A veces, el mercado parece respetar las señales de soporte / resistencia y comercio de MA, y en otras ocasiones, muestra que estos indicadores no respetan.

Un problema importante es que, si la acción del precio se vuelve irregular, el precio puede oscilar hacia adelante y hacia atrás, generando múltiples inversiones de tendencia o señales comerciales. Cuando esto ocurre, es mejor dejar de lado o utilizar otro indicador para ayudar a aclarar la tendencia. Lo mismo puede ocurrir con los cruces de MA cuando los MA se "enredan" por un período de tiempo, desencadenando múltiples operaciones perdedoras.

Los promedios móviles funcionan bastante bien en condiciones de tendencia fuerte, pero mal en condiciones agitadas o variables. Ajustar el período de tiempo puede remediar este problema temporalmente, aunque en algún momento, es probable que estos problemas ocurran independientemente del período de tiempo elegido para los promedios móviles.

La línea de fondo

Un promedio móvil simplifica los datos de precios al suavizarlos y crear una línea fluida. Esto hace que ver la tendencia sea más fácil. Los promedios móviles exponenciales reaccionan más rápido a los cambios de precios que los promedios móviles simples. En algunos casos, esto puede ser bueno, y en otros, puede causar señales falsas. Los promedios móviles con un período retrospectivo más corto (20 días, por ejemplo) también responderán más rápido a los cambios de precios que un promedio con un período retrospectivo más largo (200 días).

Los crossovers de media móvil son una estrategia popular tanto para las entradas como para las salidas. Las AM también pueden resaltar áreas de potencial soporte o resistencia. Si bien esto puede parecer predictivo, los promedios móviles siempre se basan en datos históricos y simplemente muestran el precio promedio durante un cierto período de tiempo.

Invertir utilizando el promedio móvil o cualquier técnica requiere una cuenta de inversión con un corredor de bolsa. La lista de Investopedia de los mejores corredores en línea es un gran lugar para comenzar su investigación sobre el corredor que mejor se adapte a sus necesidades. (Para lecturas relacionadas, consulte "Los promedios móviles perfectos para el comercio diario")

Gráficos cortesía de StockCharts.com.