Platykurtosis
La platykurtosis es una medida estadística que se refiere a la extremidad de los datos de una distribución de probabilidad. Una distribución normal en forma de campana se considera "mesocurtica". Una distribución que tiene valores menos extremos que eso se considera "platykurtic". Una distribución platykurtic tiene "colas más claras" que una distribución normal, es decir, pocos, si es que hay alguno, valores en los extremos de la curva. Una distribución "leptokurtic", por otro lado, tiene datos más extremos que la curva normal.
ROMPIENDO Platykurtosis
La curtosis es una medida estadística de las colas de una distribución de probabilidad. Una distribución normal y otras distribuciones mesokurtic tienen un valor de curtosis de 3. Las distribuciones leptokurtic tienen valores significativamente mayores que 3, y las distribuciones platykurtic tienen valores de curtosis que son significativamente más bajos que 3.
La curtosis es importante porque otras medidas que describen una distribución, como su media y desviación estándar, no dan una imagen completa. Dos distribuciones pueden tener la misma media y desviación estándar pero tienen curtosis muy diferentes, lo que significa que la probabilidad de valores extremos en ellas puede ser muy diferente.
En finanzas, la curtosis de una distribución de probabilidad es importante porque la distribución de los rendimientos de un valor es una consideración importante, especialmente para los gestores de riesgos. Si la distribución de los rendimientos históricos de un stock en particular es platykurtic, eso significa que hay menos posibilidades de resultados extremos.
Una acción con una distribución leptokurtic de retornos históricos, por otro lado, tendrá valores más extremos en ambos extremos de la distribución. Es decir, habrá valores más extremadamente altos y valores extremadamente bajos de los que encontraría en una distribución normal o una distribución platykurtic. Esto indica que las probabilidades de un resultado extremo de algún tipo, ya sea positivo o negativo, son mayores.
La distribución de los rendimientos del mercado internacional de acciones, por ejemplo, se ha encontrado que no es normal y al menos parcialmente leptocurtica en el sentido de que la cola en el lado izquierdo de la curva es más gruesa que en una curva normal. Esto significa que hay una probabilidad mayor de lo normal de un resultado negativo.
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