Definición de distribución simétrica
La distribución simétrica ocurre cuando los valores de las variables ocurren en frecuencias regulares y la media, la mediana y la moda ocurren en el mismo punto. En forma de gráfico, la distribución simétrica a menudo aparece como una curva de campana. Si se dibujara una línea diseccionando el centro del gráfico, mostraría dos lados que se reflejan entre sí. La distribución simétrica es un concepto central en el comercio técnico ya que se supone que la acción del precio de un activo se ajusta a una curva de distribución simétrica a lo largo del tiempo.
Para llevar clave
- La distribución simétrica puede referirse a una curva de campana o cualquier curva donde una línea de reducción a la mitad produce imágenes especulares.
- Cuando los comerciantes hablan de reversión a la media, se refieren a la distribución simétrica de la acción del precio en horas extras.
- Lo opuesto a la distribución simétrica es la distribución asimétrica, que es una curva que muestra asimetría.
¿Qué le dice la distribución simétrica?
Los comerciantes utilizan la distribución simétrica para establecer el área de valor de una acción, moneda o mercancía en un período de tiempo establecido. Este período de tiempo puede ser intradía, como intervalos de 30 minutos, o puede ser a más largo plazo utilizando sesiones o incluso semanas y meses. Se puede dibujar una curva de campana alrededor de los puntos de precio alcanzados durante ese período de tiempo y se espera que la mayor parte de la acción del precio, aproximadamente el 68% de los puntos de precio, caiga dentro de una desviación estándar del centro de la curva. La curva se aplica al eje y (precio) ya que es la variable, mientras que el tiempo a lo largo del período es simplemente lineal. Por lo tanto, el área dentro de una desviación estándar de la media es el área de valor donde el precio y el valor real del activo coinciden más estrechamente.
Si la acción del precio saca el precio del activo del área de valor, entonces sugiere que el precio y el valor no están alineados. Si el incumplimiento se encuentra al final de la curva, se considera que el activo está infravalorado. Si está en la parte superior de la curva, el activo se debe sobrevalorar. La suposición es que el activo volverá a la media con el tiempo.
Un ejemplo de cómo se usa la distribución simétrica
La distribución simétrica se usa con mayor frecuencia para poner la acción del precio en contexto. Cuanto más se aleje la acción del precio del área de valor de una desviación estándar en cada lado de la media, mayor será la probabilidad de que el activo subyacente esté subvaluado o sobrevaluado por el mercado. Esta observación sugerirá posibles operaciones a realizar en función de cuán lejos se haya alejado la acción del precio de la media para el período de tiempo utilizado. Sin embargo, en escalas de tiempo más grandes, existe un riesgo mucho mayor de perder los puntos de entrada y salida reales.
Distribución simétrica vs distribución asimétrica
La distribución simétrica opuesta es la distribución asimétrica. Una distribución es asimétrica si no es simétrica con asimetría cero; en otras palabras, no se sesga. Una distribución asimétrica está sesgada hacia la izquierda o hacia la derecha. Una distribución sesgada a la izquierda, lo que se conoce como distribución negativa, tiene una cola izquierda más larga. Una distribución sesgada a la derecha, o una distribución sesgada positivamente, tiene una cola derecha más larga. Determinar si la media es positiva o negativa es importante al analizar el sesgo de un conjunto de datos porque afecta el análisis de distribución de datos.
La asimetría es a menudo un componente importante del análisis de un comerciante de un posible retorno de la inversión. Una distribución simétrica de los retornos se distribuye uniformemente alrededor de la media. Una distribución asimétrica con un sesgo positivo a la derecha indica que los rendimientos históricos que se desviaron de la media se concentraron principalmente en el lado izquierdo de la curva de campana. Por el contrario, un sesgo izquierdo negativo muestra rendimientos históricos que se desvían de la media concentrada en el lado derecho de la curva.
Limitaciones de la distribución simétrica
Un estribillo de inversión común es que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros; sin embargo, el rendimiento pasado puede ilustrar patrones y proporcionar información para los operadores que buscan tomar una decisión sobre una posición. La distribución simétrica es una regla general, pero no importa el período de tiempo utilizado, a menudo habrá períodos de distribución asimétrica en esa escala de tiempo. Esto significa que, aunque la curva de campana generalmente volverá a la simetría, puede haber períodos de asimetría que establezcan una nueva media para que la curva se centre. Esto significa que la negociación basada únicamente en el área de valor de una distribución simétrica puede ser riesgosa si las transacciones no son confirmadas por otros indicadores técnicos.
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