La diferencia entre el estocástico rápido y el lento

La principal diferencia entre el estocástico rápido y el lento se resume en una palabra: sensibilidad. El estocástico rápido es más sensible que el estocástico lento a los cambios en el precio de la seguridad subyacente y probablemente dará como resultado muchas señales de transacción. Sin embargo, para comprender realmente esta diferencia, primero debe comprender de qué se trata el indicador de impulso estocástico.

Cómo funciona el oscilador de momento estocástico

Desarrollado a fines de la década de 1950, el oscilador de impulso estocástico se usa para comparar dónde cerró el precio de un valor en relación con su rango de precios durante un período de tiempo determinado, generalmente 14 días. Se calcula utilizando la siguiente fórmula:

% K = 100 ∗ (CP − L14) (H14 − L14) donde: C = Precio de cierre más reciente L14 = Mínimo de las 14 sesiones de negociación anteriores \ begin {alineado} & \% K = \ frac {100 \ ast (CP -L14)} {(H14-L14)} \\ & \ textbf {donde:} \\ & C = \ text {Precio de cierre más reciente} \\ & L14 = \ text {Bajo de las 14 sesiones de negociación anteriores} \\ & H14 = \ text {Precio más alto negociado durante el mismo período de 14 días} \ end {alineado}% K = (H14 − L14) 100 ∗ (CP − L14) donde: C = Precio de cierre más reciente L14 = Bajo de los 14 sesiones comerciales anteriores

Se interpreta que un resultado de% K de 80 significa que el precio del valor cerró por encima del 80% de todos los precios de cierre anteriores que se han producido en los últimos 14 días. La suposición principal es que el precio de un valor se negociará en la parte superior del rango en una importante tendencia alcista. Un promedio móvil de tres períodos del% K llamado% D generalmente se incluye para actuar como una línea de señal. Las señales de transacción generalmente se realizan cuando el% K cruza a través del% D.

En general, se utiliza un período de 14 días en el cálculo anterior, pero los comerciantes a menudo modifican este período para que este indicador sea más o menos sensible a los movimientos en el precio del activo subyacente.

El resultado obtenido de la aplicación de la fórmula anterior se conoce como el estocástico rápido. Algunos operadores encuentran que este indicador responde demasiado a los cambios de precios, lo que finalmente lleva a que se les retire de las posiciones prematuramente. Para resolver este problema, se inventó el estocástico lento aplicando un promedio móvil de tres períodos al% K del cálculo rápido. Tomar un promedio móvil de tres períodos del% K del estocástico rápido ha demostrado ser una forma efectiva de aumentar la calidad de las señales de transacción; También reduce el número de cruces falsos. Después de aplicar el primer promedio móvil al% K del estocástico rápido, se aplica un promedio móvil adicional de tres períodos, lo que hace que se conozca el% D del estocástico lento. Una inspección minuciosa revelará que el% K del estocástico lento es el mismo que el% D (línea de señal) en el estocástico rápido.

La línea de fondo

Una manera fácil de recordar la diferencia entre los dos indicadores técnicos es pensar en el estocástico rápido como un automóvil deportivo y el estocástico lento como una limusina. Al igual que un automóvil deportivo, el estocástico rápido es ágil y cambia de dirección muy rápidamente en respuesta a cambios repentinos. El estocástico lento toma un poco más de tiempo para cambiar de dirección, pero promete un viaje muy suave.

Matemáticamente, los dos osciladores son casi iguales, excepto que el% K del estocástico lento se crea tomando un promedio de tres períodos del% K del estocástico rápido. Tomar un promedio móvil de tres períodos de cada% K dará como resultado la línea que se utiliza para una señal.