Feed de datos de alta velocidad
Las fuentes de datos de alta velocidad, que transmiten datos como cotizaciones de precios y rendimientos en tiempo real y sin demoras, se utilizan en el comercio de alta frecuencia para el análisis de datos en tiempo real.
DESGLOSE DE ALIMENTOS DE ALTA VELOCIDAD
Las fuentes de datos de alta velocidad proporcionan a los comerciantes algorítmicos computarizados datos más rápidos y confiables. Debido a que el comercio de alta frecuencia (HFT) está impulsado por un acceso más rápido a los datos, ha habido una carrera armamentista tecnológica, a medida que los datos y las transacciones se acercan a la velocidad de la luz. HFT crea monopolios naturales en los datos del mercado, que según los críticos ha dado a los comerciantes de alta frecuencia una ventaja injusta sobre los inversores institucionales y minoristas.
Los defensores afirman que HFT tiene un papel beneficioso en el mercado, profundizando la liquidez del mercado y valorando los valores de manera más eficiente que otros intermediarios, y reduciendo los costos comerciales para todos al ajustar los diferenciales. Para mantener un mercado justo y ordenado, la Bolsa de Nueva York introdujo los creadores de mercado designados en 2008, para facilitar el descubrimiento de precios y proporcionar liquidez a los inversores institucionales y minoristas, en gran parte electrónicamente a través de HFT.
La industria HFT ha utilizado muchas prácticas comerciales depredadoras controvertidas, como nuestra guía para los esquemas de terminología HFT, como la ejecución frontal, donde los operadores detectan las órdenes entrantes y saltan delante de ellas, antes de que puedan ejecutarse. Los inversores dicen que porque muchos HFT reducen los rendimientos a largo plazo porque toman una parte de las ganancias.
Los datos de alta velocidad están aquí para quedarse
El mercado de valores ahora consiste en una vasta red fragmentada de sistemas de negociación automatizados e interconectados, en los que la negociación de alta frecuencia, caracterizada por altas velocidades, períodos de tenencia ultracortos y altas relaciones de orden a negociación, comprende una parte significativa del comercio de acciones de EE. UU. volumen, a pesar de que esa participación se ha reducido un poco a alrededor del 50%. Los volúmenes más pequeños, la baja volatilidad del mercado y los crecientes costos regulatorios han comprimido los márgenes de HFT y han llevado a la consolidación en la industria.
Para abordar los problemas de la competencia de intercambio, los reguladores han introducido obstáculos de velocidad, que aleatorizan los tiempos de entrada e introducen demoras en el procesamiento de pedidos aleatorios. Después de que el nuevo intercambio IEX introdujo su sistema de comercio alternativo, que ralentiza los pedidos en 350 microsegundos para neutralizar la ventaja de los operadores de alta frecuencia, la Bolsa de Nueva York hizo lo mismo en 2017, en su intercambio para compañías de pequeña y mediana capitalización.
El feed de datos B-PIPE de Bloomberg, el Feeding Binary Multicast Feed de Thomson Reuters y EBS Brokertec's Ultra son ejemplos de feeds de alta velocidad, que proporcionan a los inversores y vendedores datos de mercado con una latencia extremadamente baja, que transcurre desde el momento en que se envía una señal a su recibo.
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