Teoría de la credibilidad
La teoría de credibilidad se refiere a las herramientas, políticas y procedimientos utilizados por los actuarios al examinar los datos para estimar el riesgo. La teoría de la credibilidad utiliza modelos matemáticos y métodos para hacer estimaciones basadas en la experiencia, en la que "experiencia" se refiere a datos históricos.
¿Por qué utilizar la teoría de credibilidad?
La teoría de credibilidad ayuda a los actuarios a comprender los riesgos asociados con la provisión de cobertura, y permite a las compañías de seguros limitar su exposición a reclamos y pérdidas. Las compañías de seguros y actuarios desarrollan modelos basados en pérdidas históricas, teniendo en cuenta el modelo una serie de supuestos que deben ser probados estadísticamente para determinar qué tan creíbles son. Por ejemplo, una compañía de seguros examinará las pérdidas incurridas anteriormente al asegurar un grupo particular de asegurados para estimar cuánto puede costar asegurar un grupo similar en el futuro.
Al desarrollar una estimación, los actuarios primero seleccionarán una estimación base. Por ejemplo, una compañía de seguros de vida puede seleccionar una tabla de mortalidad como la columna vertebral de su estimación base, ya que las reclamaciones solo surgen cuando el asegurado muere. Los actuarios utilizarán una variedad de estimaciones básicas para cubrir los diferentes aspectos del tipo de póliza, incluidos los precios que la compañía de seguros suele cobrar por la cobertura.
Cómo la teoría de la credibilidad ayuda a los actuarios
Una vez que se establece una estimación base, un actuario revisará las experiencias históricas de la compañía de seguros política por política. El actuario estudiará estos datos históricos para ver cómo la experiencia de la aseguradora puede haber diferido de la experiencia de otras compañías de seguros. El examen permite al actuario crear diferentes pesos basados en variaciones.
Por ejemplo, podría dividir a los automovilistas por edad, sexo y tipo de automóvil; un joven que conducía un automóvil rápido se consideraba de alto riesgo y una anciana que conducía un automóvil pequeño se consideraba de bajo riesgo. La división se realiza equilibrando los dos requisitos para que los riesgos en cada grupo sean lo suficientemente similares y el grupo lo suficientemente grande como para que se pueda realizar un análisis estadístico significativo de la experiencia de reclamos para calcular la prima. Este compromiso significa que ninguno de los grupos contiene solo riesgos idénticos. El problema es, entonces, idear una forma de combinar la experiencia del grupo con la experiencia del riesgo individual para llegar a una prima más apropiada. La teoría de credibilidad proporciona una solución a este problema.
La teoría de la credibilidad en última instancia se basa en la combinación de estimaciones de la experiencia a partir de datos históricos, así como estimaciones base para desarrollar fórmulas. Las fórmulas se utilizan para replicar experiencias pasadas y luego se prueban contra datos reales. Los actuarios pueden usar un pequeño conjunto de datos al crear una estimación inicial, pero los conjuntos de datos grandes se prefieren en última instancia porque tienen una mayor significación estadística.
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