Medias móviles exponenciales dobles explicadas

Los operadores han confiado en promedios móviles para ayudar a identificar puntos de entrada de comercio de alta probabilidad y salidas rentables durante muchos años. Sin embargo, un problema bien conocido con los promedios móviles es el grave retraso que está presente en la mayoría de los tipos de promedios móviles. El promedio móvil doble exponencial, o DEMA, proporciona una solución al calcular una metodología de promedio más rápida. (Véase también: medias móviles ).

Historia de la media móvil exponencial doble

En el análisis técnico, el término promedio móvil se refiere a un promedio de precio para un instrumento comercial en particular durante un período de tiempo específico. Por ejemplo, un promedio móvil de 10 días calcula el precio promedio de un instrumento específico en los últimos 10 días, un promedio móvil de 200 días calcula el precio promedio de los últimos 200 días y así sucesivamente. Cada día, el período retrospectivo avanza a los cálculos base en el último número X de días. Un promedio móvil aparece como una línea suave y curva que proporciona una representación visual de la tendencia a largo plazo de un instrumento. Los promedios móviles más rápidos, con períodos de retrospectiva más cortos, son más agitados; los promedios de movimiento más lento, con períodos de retrospectiva más largos, son más suaves. Debido a que un promedio móvil es un indicador retrospectivo, se describe como rezagado.

El promedio móvil exponencial doble (DEMA), que se muestra en la Figura 1, fue desarrollado por Patrick Mulloy en un intento de reducir la cantidad de tiempo de retraso encontrado en los promedios móviles tradicionales. Se introdujo por primera vez en la edición de febrero de 1994 de la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities en el artículo de Mulloy "Suavizar datos con promedios móviles más rápidos". (Para obtener más información, consulte: Tutorial de análisis técnico ) .

Figura 1: Este gráfico de un minuto del contrato de futuros e-mini Russell 2000 muestra dos promedios móviles dobles exponenciales diferentes; un período de 55 aparece en azul, un período de 21 en rosa.

Fuente: TradeStation

Cálculo de una DEMA

Como Mulloy explica en su artículo original, "la DEMA no es solo una EMA doble con el doble de tiempo de retraso de una EMA única, sino que es una implementación compuesta de EMA simples y dobles que producen otra EMA con menos retraso que cualquiera de las dos originales. " En otras palabras, el DEMA no es simplemente dos EMA combinados, o un promedio móvil de un promedio móvil, sino que es un cálculo de EMA simples y dobles.

Casi todas las plataformas de análisis comercial tienen la DEMA incluida como un indicador que se puede agregar a los gráficos. Por lo tanto, los comerciantes pueden usar el DEMA sin conocer las matemáticas detrás de los cálculos y sin tener que escribir o ingresar ningún código.

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Comparación de la DEMA con medias móviles tradicionales

Los promedios móviles son uno de los métodos más populares de análisis técnico. Muchos operadores los usan para detectar reversiones de tendencias, especialmente en un cruce de promedio móvil, donde dos promedios móviles de diferentes longitudes se colocan en un gráfico. Los puntos donde se cruzan los promedios móviles pueden significar oportunidades de compra o venta.

La DEMA puede ayudar a los comerciantes a detectar reversiones antes porque es más rápido responder a los cambios en la actividad del mercado. La Figura 2 muestra un ejemplo del contrato de futuros e-mini Russell 2000. Este gráfico de un minuto tiene cuatro promedios móviles aplicados:

• DEMA de 21 períodos (rosa)
• DEMA de 55 períodos (azul oscuro)
• MA de 21 períodos (azul claro)
• MA de 55 períodos (verde claro)

Figura 2: Este gráfico de un minuto del contrato de futuros e-mini Russell 2000 ilustra el tiempo de respuesta más rápido de la DEMA cuando se usa en un crossover. Observe cómo el crossover DEMA en ambos casos aparece significativamente antes que los crossovers MA.

Fuente: TradeStation

El primer crossover de DEMA aparece a las 12:29, y la siguiente barra se abre a un precio de $ 663.20. El crossover MA, por otro lado, se forma a las 12:34, y el precio de apertura de la próxima barra es de $ 660.50. En el siguiente conjunto de crossovers, el crossover DEMA aparece a las 1:33, y la siguiente barra se abre a $ 658. El MA, por el contrario, se forma a las 1:43, con la próxima apertura de barra en $ 662.90. En cada caso, el crossover DEMA proporciona una ventaja para entrar en la tendencia antes que el crossover MA. (Consulte también: Tutorial de medias móviles ).

Trading con una DEMA

Los ejemplos de crossover de promedio móvil anteriores ilustran la efectividad del uso del DEMA más rápido. Además de usar el DEMA como un indicador independiente o en una configuración cruzada, el DEMA se puede usar en una variedad de indicadores en los que la lógica se basa en un promedio móvil. Las herramientas de análisis técnico, como la divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) y la media móvil exponencial triple (TRIX) se basan en tipos de media móvil y se pueden modificar para incorporar una DEMA en lugar de otros tipos de medias móviles más tradicionales.

La sustitución de la DEMA puede ayudar a los comerciantes a detectar diferentes oportunidades de compra y venta que están por delante de las que brindan las AM o EMA utilizadas tradicionalmente en estos indicadores. Por supuesto, entrar en una tendencia más temprano que tarde generalmente conduce a mayores ganancias. La Figura 2 ilustra este principio: si tuviéramos que usar los cruces como señales de compra y venta, ingresaríamos a las transacciones significativamente antes cuando usamos el cruce de DEMA en lugar del cruce de MA. (Para obtener más información, consulte: Cómo usar una media móvil para comprar acciones ).

Línea de fondo

Los comerciantes e inversores han usado durante mucho tiempo promedios móviles en sus análisis de mercado. Los promedios móviles son una herramienta de análisis técnico ampliamente utilizada que proporciona un medio para ver e interpretar rápidamente la tendencia a largo plazo de un instrumento comercial dado. Dado que los promedios móviles, por su propia naturaleza, son indicadores rezagados, es útil ajustar el promedio móvil para calcular un indicador más rápido y con mayor capacidad de respuesta. La DEMA ofrece a los comerciantes e inversores una visión de la tendencia a más largo plazo, con la ventaja adicional de ser un promedio móvil más rápido con menos tiempo de retraso. (Para leer más, consulte: Combo de MACD de promedio móvil y promedios móviles simples vs. exponenciales ) .