Índice de fuerza y usos
El índice de fuerza es un indicador técnico que mide la cantidad de energía utilizada para mover el precio de un activo. El término y su fórmula fueron desarrollados por el psicólogo y comerciante Alexander Elder y publicados en su libro de 1993 Trading for a Living . El índice de fuerza utiliza el precio y el volumen para determinar la cantidad de fuerza detrás de un movimiento de precios. El índice es un oscilador, que fluctúa entre territorio positivo y negativo. No tiene límites, lo que significa que el índice puede subir o bajar indefinidamente.
El índice de fuerza se utiliza para la confirmación de tendencias y rupturas, así como para detectar posibles puntos de inflexión buscando divergencias.
Para llevar clave
- Un índice de fuerza ascendente, por encima de cero, ayuda a confirmar el aumento de los precios.
- Un índice de fuerza descendente, por debajo de cero, ayuda a confirmar la caída de los precios.
- Una ruptura, o un pico, en el índice de fuerza, ayuda a confirmar una ruptura en el precio.
- Si el índice de fuerza está haciendo máximos de oscilación más bajos mientras que el precio está haciendo máximos de oscilación más altos, esto es una divergencia bajista y advierte que el precio puede caer pronto.
- Si el índice de fuerza está haciendo mínimos de oscilación más altos mientras que el precio está haciendo mínimos de oscilación más bajos, esto es una divergencia alcista y advierte que el precio pronto podría subir más.
- El índice de fuerza suele ser de 13 períodos, pero se puede ajustar según la preferencia. Cuantos más períodos se utilizan, más suaves son los movimientos del índice, generalmente preferidos por los operadores a más largo plazo.
La fórmula para el índice de fuerza es
FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = EMA de 13 períodos de FI (1) donde: FI = Índice de fuerza CCP = Precio de cierre actualPCP = Precio de cierre anteriorVFI = Índice de fuerza de volumenEMA = Promedio móvil exponencial \ comenzar {alineado} & \ text {FI} \ left (1 \ right) = \ left (\ text {CCP} - \ text {PCP} \ right) * \ text {VFI} \ left (13 \ right) = \\ & \ text {EMA de 13 períodos de FI} \ left (1 \ right) \\ & \ textbf {donde:} \\ & \ text {FI = Force index} \\ & \ text {CCP = Precio de cierre actual} \\ & \ text {PCP = Precio de cierre previo} \\ & \ text {VFI = Índice de fuerza de volumen} \\ & \ text {EMA = Promedio móvil exponencial} \\ \ end {alineado} FI (1) = ( CCP - PCP) ∗ VFI (13) = EMA de 13 períodos de FI (1) donde: FI = índice de fuerza CCP = precio de cierre actualPCP = precio de cierre anteriorVFI = índice de fuerza de volumenEMA = promedio móvil exponencial
Cómo calcular el índice de fuerza
- Compile el precio de cierre más reciente (actual), el precio de cierre del período anterior y el volumen del período más reciente (volumen actual).
- Calcule el índice de fuerza de un período utilizando estos datos.
- Calcule el promedio móvil exponencial utilizando múltiples cálculos de índice de fuerza de un período. Por ejemplo, para calcular un índice de fuerza (20) requerirá al menos 20 cálculos de índice de fuerza (1).
- Continuamente repita los pasos después de que termine cada período.
Lo que te dice el índice de fuerza
Un índice de fuerza de un período compara el precio actual con un precio anterior y luego lo multiplica por el volumen durante ese período. El valor puede ser positivo o negativo. Por lo general, el índice de fuerza se promedia durante varios períodos, como 13 o 100. Por lo tanto, el índice de fuerza indica si el precio ha progresado más hacia arriba o hacia abajo, y también cuánto volumen o potencia hay detrás del movimiento.
Las lecturas de índice de alta fuerza están asociadas con movimientos de precios muy fuertes y un volumen muy alto. Grandes movimientos de precios que carecen de volumen darán como resultado un índice de fuerza que no es tan alto o bajo (en comparación con si el volumen fuera grande).
Debido a que el índice de fuerza ayuda a medir el poder o la fuerza del mercado, puede usarse para ayudar a confirmar tendencias y desgloses.
Fuertes repuntes en el precio también deberían ver el aumento del índice de fuerza. Durante los retrocesos y los movimientos laterales, el índice de fuerza a menudo caerá porque el volumen y / o el tamaño de los movimientos del precio se reducen.
Durante fuertes descensos, el índice de fuerza debería caer. Durante las manifestaciones del mercado bajista o las correcciones laterales, el índice de fuerza se nivelará o aumentará porque el volumen y el tamaño de los movimientos del precio generalmente disminuyen.
Los desgloses, a partir de un patrón gráfico, por ejemplo, generalmente se confirman al aumentar el volumen. Dado que el índice de fuerza tiene en cuenta tanto el precio como el volumen, un aumento del índice de fuerza en la dirección de la ruptura puede ayudar a confirmar la ruptura del precio. La falta de volumen, o la no confirmación, del índice de fuerza podría significar que la ruptura tiene más probabilidades de fallar.
Cuando las pautas anteriores fallan, eso puede indicar un problema con el precio / tendencia y, por lo tanto, una posible reversión del precio. Por ejemplo, si el precio está haciendo máximos más altos pero el índice de fuerza está haciendo máximos más bajos, eso se llama una divergencia bajista y el precio puede deberse a una disminución. Si el precio está bajando y el índice de fuerza está bajando, eso es una divergencia alcista y el precio puede subir pronto.
La diferencia entre el índice de fuerza y el índice de flujo de dinero (IMF)
El índice de flujo de dinero (IMF), como el índice de fuerza, utiliza el precio y el volumen para ayudar a evaluar la fortaleza de una tendencia y detectar posibles reversiones de precios. Sin embargo, los cálculos de los indicadores son bastante diferentes, ya que las IMF usan una fórmula más compleja que incluye el precio típico (alto + bajo + cierre / 3) en lugar de solo usar precios de cierre. La IMF también está vinculada entre cero y 100. Debido a que la IMF está vinculada y utiliza un cálculo diferente, proporcionará información diferente que el índice de fuerza.
Limitaciones del uso del índice de fuerza
El índice de fuerza es un indicador rezagado. Está utilizando datos de precios y volúmenes anteriores, y luego esos datos se utilizan para calcular un promedio (EMA). Debido a que los datos generalmente se colocan en un promedio, a veces puede ser lento proporcionar señales comerciales. Por ejemplo, puede tomar un par de períodos para que el índice de fuerza comience a recuperarse después de una ruptura al alza, pero para este momento el precio ya puede haberse movido significativamente más allá del punto de ruptura y, por lo tanto, ya no justifica una entrada.
Un índice de fuerza a más corto plazo (10, 13 y 20, por ejemplo) crea muchos latigazos, ya que incluso los movimientos moderados de precios o el aumento de volumen pueden causar grandes oscilaciones en el indicador. Un índice de fuerza a más largo plazo (50, 100 o 150, por ejemplo) no hará tantos cambios, pero será más lento para reaccionar a los cambios de precios y se retrasará más en proporcionar señales comerciales.
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