Valor incremental en riesgo

DEFINICIÓN de valor incremental en riesgo

El valor incremental en riesgo es la cantidad de incertidumbre añadida o restada de una cartera comprando una nueva inversión o vendiendo una inversión existente. Los inversores utilizan el valor incremental en riesgo para determinar si se debe realizar una inversión en particular, dado su probable impacto en las pérdidas potenciales de la cartera. La idea del valor incremental en riesgo fue desarrollada por Kevin Dowd en su libro de 1999, "Más allá del valor en riesgo: la nueva ciencia de la gestión del riesgo".

DESGLOSE Valor incremental en riesgo

El valor incremental en riesgo se basa en la medición del valor en riesgo (VaR), que intenta calcular el peor escenario probable para una cartera en su conjunto en un período de tiempo determinado. La medición de todo el valor en riesgo le dice al analista la cantidad en la que podría caer toda la cartera si se desarrolla el caso bajista. El valor incremental en riesgo solo analiza una inversión individualmente y analiza cuánto la adición de esa inversión única a la cartera total podría hacer que la cartera aumente o disminuya su valor. Para calcular el valor incremental en riesgo, un inversor necesita conocer la desviación estándar de la cartera, la tasa de rendimiento de la cartera y la tasa de rendimiento y la participación de la cartera del activo en cuestión.

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