MACD y estocástico: una estrategia de doble cruce

Pregúntele a cualquier operador técnico y le dirán que se necesita el indicador correcto para determinar efectivamente un cambio de rumbo en los patrones de precios de una acción. Sin embargo, cualquier cosa que un indicador "correcto" pueda hacer para ayudar a un comerciante, dos indicadores complementarios pueden hacerlo mejor.

Este artículo tiene como objetivo alentar a los operadores a buscar e identificar un crossover MACD alcista simultáneo junto con un crossover estocástico alcista y utilizar estos indicadores como punto de entrada al comercio.

Emparejar el estocástico y el MACD

La búsqueda de dos indicadores populares que funcionen bien juntos dio como resultado este emparejamiento del oscilador estocástico y la divergencia de convergencia de la media móvil (MACD). Este equipo funciona porque el estocástico está comparando el precio de cierre de una acción con su rango de precios durante un cierto período de tiempo, mientras que el MACD es la formación de dos promedios móviles que divergen y convergen entre sí. Esta combinación dinámica es altamente efectiva si se usa a su máximo potencial.

(Para lecturas relacionadas, vea: Conociendo los osciladores: estocástico y.)

Trabajando el estocástico

La historia del oscilador estocástico está llena de inconsistencias. La mayoría de los recursos financieros identifican a George C. Lane, un analista técnico que estudió estocástico después de unirse a Investment Educators en 1954, como el creador del oscilador estocástico. Lane, sin embargo, hizo declaraciones contradictorias sobre la invención del oscilador estocástico. Es posible que el entonces jefe de educadores de inversiones, Ralph Dystant, o incluso un pariente desconocido de alguien dentro de la organización, lo haya creado.

Un grupo de analistas probablemente inventó el oscilador entre la llegada de Lane a Investment Educators en 1954 y 1957, cuando Lane reclamó los derechos de autor.

El oscilador estocástico tiene dos componentes: el% K y el% D. El% K es la línea principal que indica el número de períodos de tiempo, y el% D es el promedio móvil del% K.

Comprender cómo se forma el estocástico es una cosa, pero saber cómo reaccionará en diferentes situaciones es más importante. Por ejemplo:

• Los desencadenantes comunes ocurren cuando la línea% K cae por debajo de 20: la acción se considera sobrevendida y es una señal de compra.
• Si el% K alcanza un pico justo por debajo de 100 y baja, la acción debe venderse antes de que ese valor caiga por debajo de 80.
• En general, si el valor de% K aumenta por encima del% D, este cruce indica una señal de compra, siempre que los valores estén por debajo de 80. Si están por encima de este valor, la seguridad se considera sobrecompra.

MACD y estocástico: una estrategia de doble cruce

Trabajando el MACD

Como una herramienta comercial versátil que puede revelar el impulso de los precios, el MACD también es útil en la identificación de la tendencia y dirección del precio. El indicador MACD tiene suficiente fuerza para estar solo, pero su función predictiva no es absoluta. Utilizado con otro indicador, el MACD realmente puede aumentar la ventaja del comerciante.

Si un operador necesita determinar la fuerza de la tendencia y la dirección de una acción, es muy útil superponer sus líneas de promedio móvil en el histograma MACD. El MACD también se puede ver como un histograma solo.

(Para obtener más información, consulte: Momentum Trading With Discipline ).

Cálculo MACD

Para incorporar este indicador oscilante que fluctúa por encima y por debajo de cero, se requiere un simple cálculo de MACD. Al restar el promedio móvil exponencial de 26 días (EMA) del precio de un valor de un promedio móvil de 12 días de su precio, entra en juego un valor indicador oscilante. Una vez que se agrega una línea de activación (la EMA de nueve días), la comparación de los dos crea una imagen comercial. Si el valor de MACD es mayor que el EMA de nueve días, se considera un crossover de media móvil alcista.

Es útil tener en cuenta que hay algunas formas bien conocidas de usar el MACD:

• Lo más importante es observar las divergencias o un cruce de la línea central del histograma; El MACD ilustra las oportunidades de compra por encima de cero y las oportunidades de venta por debajo.
• Otro es señalar los cruces de línea de media móvil y su relación con la línea central.

(Para más información, consulte: Comercio de la divergencia MACD ).

Identificación e integración de cruces alcistas

Para poder establecer cómo integrar un crossover alcista MACD y un crossover estocástico alcista en una estrategia de confirmación de tendencia, es necesario explicar la palabra "alcista". En el más simple de los términos, alcista se refiere a una fuerte señal de precios en continuo aumento. Una señal alcista es lo que sucede cuando un promedio móvil más rápido se cruza sobre un promedio móvil más lento, creando un impulso del mercado y sugiriendo nuevos aumentos de precios.

• En el caso de un MACD alcista, esto ocurrirá cuando el valor del histograma esté por encima de la línea de equilibrio, y también cuando la línea MACD sea de mayor valor que la EMA de nueve días, también llamada "línea de señal MACD".
• La divergencia alcista del estocástico ocurre cuando el valor de% K supera el% D, lo que confirma un posible cambio de precios.

Crossovers en acción: Genesee & Wyoming Inc.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo y cuándo usar una doble cruz estocástica y MACD.

Observe las líneas verdes que se muestran cuando estos dos indicadores se mueven en sincronía y la cruz casi perfecta que se muestra en el lado derecho del gráfico.

Figura 1

Fuente: StockCharts.com

Puede observar un par de casos en los que el MACD y los estocásticos están cerca del cruce simultáneamente: enero de 2008, mediados de marzo y mediados de abril, por ejemplo. Incluso parece que se cruzaron al mismo tiempo en una tabla de este tamaño, pero cuando observa más de cerca, verá que en realidad no se cruzaron con dos días de diferencia, lo cual fue el criterio para establecer esto escanear. Es posible que desee cambiar los criterios para incluir cruces que ocurren dentro de un marco de tiempo más amplio para que pueda capturar movimientos como los que se muestran a continuación.

Cambiar los parámetros de configuración puede ayudar a producir una línea de tendencia prolongada, lo que ayuda a un operador a evitar una sierra de arco. Esto se logra mediante el uso de valores más altos en la configuración del intervalo / período de tiempo. Esto se conoce comúnmente como "suavizar las cosas". Los operadores activos, por supuesto, usan plazos mucho más cortos en la configuración de sus indicadores y hacen referencia a un gráfico de cinco días en lugar de uno con meses o años de historial de precios.

La estrategia

Primero, busque que los cruces alcistas ocurran dentro de dos días el uno del otro. Al aplicar la estrategia de doble cruce estocástico y MACD, idealmente, el cruce ocurre por debajo de la línea 50 en el estocástico para captar un movimiento de precio más largo. Y preferiblemente, desea que el valor del histograma ya sea o se mueva por encima de cero dentro de los dos días posteriores a la colocación de su operación.

También tenga en cuenta que el MACD debe cruzarse ligeramente después del estocástico, ya que la alternativa podría crear una indicación falsa de la tendencia del precio o colocarlo en una tendencia lateral.

Finalmente, es más seguro negociar acciones que cotizan por encima de sus promedios móviles de 200 días, pero no es una necesidad absoluta.

La ventaja, desventaja y truco del oficio

La ventaja de esta estrategia es que les brinda a los comerciantes la oportunidad de esperar un mejor punto de entrada en acciones con tendencia al alza o de estar seguros de que cualquier tendencia bajista realmente se está revertiendo cuando se pesca en el fondo para reservas a largo plazo. Esta estrategia puede convertirse en un escaneo donde el software de gráficos lo permita.

Con todas las ventajas de cualquier estrategia presente, siempre hay una desventaja. Debido a que la acción generalmente demora más tiempo en alinearse en la mejor posición de compra, la negociación real de la acción ocurre con menos frecuencia, por lo que es posible que necesite una canasta más grande de acciones para observar.

La doble cruz estocástica y MACD permite al operador cambiar los intervalos, encontrando puntos de entrada óptimos y consistentes. De esta manera, se puede ajustar a las necesidades de los comerciantes e inversores activos. Experimente con ambos intervalos de indicador y verá cómo los cruces se alinearán de manera diferente, luego elija la cantidad de días que mejor se adapte a su estilo de negociación. También es posible que desee agregar un indicador de índice de fuerza relativa (RSI) en la mezcla, solo por diversión.

La línea de fondo

Por separado, el oscilador estocástico y el MACD funcionan en diferentes premisas técnicas y funcionan solos. En comparación con el estocástico, que ignora las sacudidas del mercado, el MACD es una opción más confiable como único indicador comercial. Sin embargo, al igual que dos cabezas, ¡dos indicadores son generalmente mejores que uno! El estocástico y el MACD son una combinación ideal y pueden proporcionar una experiencia comercial mejorada y más efectiva.