Fondo cuantitativo
Un fondo cuantitativo es un fondo de inversión que selecciona valores utilizando las capacidades de análisis cuantitativo avanzado. En los fondos cuantitativos, los gerentes crean modelos personalizados utilizando programas de software para determinar las inversiones para el fondo.
Para llevar clave
- Un fondo cuantitativo toma decisiones de inversión basadas en el uso de análisis cuantitativos avanzados.
- Los gerentes utilizan algoritmos y modelos informáticos personalizados para elegir sus inversiones.
- La popularidad del análisis cuantitativo dentro de los fondos ha aumentado en los últimos años, debido en parte a la creciente disponibilidad de datos del mercado.
- Aunque los fondos cuantitativos utilizan tecnología de punta, el uso del análisis cuantitativo se remonta a ocho décadas.
Cómo funciona un fondo Quant
Un fondo cuantitativo se basa en estrategias de inversión algorítmicas o programadas sistemáticamente. Los fondos cuantitativos pueden ser una de las muchas ofertas de inversión respaldadas por un gran administrador de activos. Sin embargo, también puede ser el enfoque de gestión central de un administrador de inversiones especializado.
Las ofertas de fondos cuantitativos han estado creciendo y el negocio se ha establecido en la industria con los gestores de fondos cuantitativos responsables de una cuarta parte de todas las transacciones de acciones de EE. UU. A partir de 2017, dijo el Grupo Tabb.
Los grandes gestores de activos han buscado aumentar su inversión en estrategias cuantitativas como gestores de fondos para luchar para superar sistemáticamente los puntos de referencia del mercado a lo largo del tiempo. Los administradores de fondos de cobertura más pequeños también completan las ofertas totales de fondos cuantitativos en el mercado de inversión. En general, los administradores de fondos cuantitativos buscan personas talentosas con títulos académicos acreditados y experiencia altamente técnica en matemáticas y programación.
Consideraciones Especiales
A menudo se sabe que los fondos cuantitativos son algunas de las ofertas más innovadoras y altamente técnicas del universo de inversión. Como tales, abarcan una amplia gama de estilos de inversión temáticos y, a menudo, implementan algunas de las tecnologías más innovadoras de la industria. Sin embargo, la base para el análisis cuantitativo tiene una historia que se remonta a ocho décadas, con la publicación de un libro de 1934 llamado "Análisis de seguridad".
Escrito por Benjamin Graham y David Dodd, el libro abogaba por la inversión basada en la medición rigurosa de métricas financieras objetivas relacionadas con acciones específicas. "Análisis de seguridad" ha sido seguido por otras publicaciones relacionadas con la estrategia de inversión cuantitativa, como "El libro que supera el mercado" de Joel Greenblatt y "What Works on Wall Street" de James O'Shaughnessy.
Las estrategias cuantitativas a menudo se denominan "caja negra" debido al alto nivel de secreto que rodea a los algoritmos que utilizan.
Requisitos para fondos cuantitativos
Alimentando el crecimiento de los fondos cuantitativos se ha incrementado el acceso a una gama más amplia de datos de mercado, así como al creciente número de soluciones que rodean el uso de big data. Los desarrollos en la tecnología financiera y la creciente innovación en torno a la automatización han ampliado enormemente los conjuntos de datos con los que pueden trabajar los administradores de fondos cuantitativos, dándoles fuentes de datos aún más robustas para un análisis más amplio de escenarios y horizontes temporales.
Debido a esto, la programación de fondos cuantitativos y los algoritmos cuantitativos tienen miles de señales comerciales en las que pueden confiar, desde puntos de datos económicos hasta valores de activos globales de tendencia y noticias de la compañía en tiempo real. Los fondos cuantitativos también son conocidos por crear modelos sofisticados en torno al impulso, la calidad, el valor y la solidez financiera utilizando algoritmos patentados desarrollados a través de programas de software avanzados.
Los fondos cuantitativos a menudo se clasifican como inversiones alternativas, ya que sus estilos de gestión difieren de los de los gestores de fondos más tradicionales. Como tal, se sabe que cobran tarifas de administración relativamente más altas que los fondos con estrategias de inversión más tradicionales. Sus ofertas también son más complejas que los fondos de inversión de mercado estándar. En algunos casos, pueden dirigirse a inversores con un patrimonio neto más alto o tener requisitos de ingreso de fondos elevados. Los inversores encontrarán estas estrategias en fondos mutuos regulados y fondos negociados en bolsa. Los fondos de cobertura también son conocidos por ofrecer ofertas de inversión cuantitativas con requisitos de gestión menos regulados.
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