Estrategias y aplicaciones detrás de la EMA de 50 días (INTC, AAPL)

El promedio móvil de 50 días marca una línea en la arena para los comerciantes que mantienen posiciones a través de reducciones inevitables. La estrategia que empleamos cuando el precio se acerca a este punto de inflexión a menudo decide si salimos con una ganancia bien ganada o una pérdida frustrante. Teniendo en cuenta las consecuencias, tiene sentido mejorar nuestra comprensión sobre este nivel de precios, así como encontrar nuevas formas de gestionar el riesgo cuando entra en juego.

La fórmula más común toma las últimas 50 barras de precios y las divide por el total. Esto produce el promedio móvil simple (SMA) de 50 días utilizado por los técnicos durante muchas décadas. El cálculo se ha modificado de muchas maneras a lo largo de los años a medida que los jugadores del mercado intentan construir una mejor trampa para ratones. (Para obtener más información, consulte: Creación de una trampa para ratones mejor con ETF Smart Beta ). El promedio móvil exponencial de 50 días (EMA) ofrece la variación más popular, respondiendo al movimiento del precio más rápidamente que su primo de mente simple. Esta velocidad adicional en la producción de señal define una clara ventaja sobre la versión más lenta, por lo que es una opción superior. (Para más información, vea: Promedio simple vs. promedios móviles exponenciales ).

La EMA de 50 días ofrece a los técnicos un asiento en la línea de 50 yardas, el lugar perfecto para observar todo el campo de juego en busca de oportunidades a medio plazo y contraataques naturales después de las tendencias activas, más altas o más bajas. También es terreno neutral cuando la acción del precio a menudo es malinterpretada por la mayoría. Y como nuestro mercado contrario prueba una y otra vez, las señales más confiables tienden a aparecer cuando la mayoría se encuentra en el lado equivocado de la acción.

Hay docenas de formas de usar la EMA de 50 días en las estrategias de mercado. Funciona como una comprobación de la realidad cuando una posición alcanza la línea mágica después de un rally o una venta masiva. Tiene el mismo beneficio en períodos de tiempo cada vez más bajos, aplicando el indicador a los gráficos intradía o siguiendo las tendencias a largo plazo con la versión de 50 semanas o 50 meses. O juegue un juego de pinball, intercambiando oscilaciones entre la EMA de 50 días y la EMA de más largo plazo de 200 días. Incluso funciona en el mundo arcano del mercado vudú, con cruces de 50/200 días que indican cruces de oro alcistas o cruces de muerte bajistas.

Retrocesos

La EMA de 50 días entra en juego con mayor frecuencia cuando se posiciona en una tendencia que se vuelve contra usted en una contraataque natural, o en reacción a un impulso que arrastra miles de instrumentos financieros para el viaje. Tiene sentido colocar una parada justo al otro lado de la media móvil porque representa un soporte intermedio (resistencia en una tendencia bajista) que debería mantenerse en condiciones normales de cinta. El problema con este razonamiento es que no funciona según lo previsto en nuestros volátiles mercados modernos. (Para más información, consulte: Conceptos básicos de soporte y resistencia ).

Los EMA de 50 y 200 días se han transformado de líneas estrechas en zonas amplias en las últimas dos décadas debido a la agresiva detención de la caza. (Para lecturas relacionadas, vea: Detener la caza con los grandes jugadores de Forex ). Debe considerar cuán profundas serán estas violaciones antes de detener o cronometrar una entrada en o cerca del promedio móvil. La paciencia es clave en estas circunstancias porque las pruebas en la EMA de 50 días generalmente se resuelven dentro de tres a cuatro barras de precios. El truco es mantenerse fuera del camino hasta que a) la inversión entre en acción ob) el nivel se rompa, produciendo un empuje de precios contra su posición.

El riesgo de equivocarse dañará su billetera, por lo tanto, ¿cuánto tiempo debe quedarse cuando el precio prueba los whipsaws EMA "> de 50 días, al examinar otros datos técnicos a menudo señala la extensión exacta de una reversión. Por ejemplo, Intel (INTC) regresó hasta el máximo de enero en abril y se vendió a la EMA de 50 días. Rompió el soporte, cayó al retroceso del rally de Fibonacci de .386 y se recuperó al promedio móvil en la próxima sesión. (Para lecturas relacionadas, ver: Top 4 Fibonacci Errores de retroceso que deben evitarse ): el stock recuperó el apoyo al tercer día y entró en una recuperación, completando un patrón de ruptura de copa y asa.

Fractales de 50 días

El promedio móvil funciona igual de bien en marcos de tiempo más bajos y más altos. Como resultado, los operadores diarios encontrarán beneficios al colocar EMA de 50 barras en gráficos de 15 y 60 minutos porque definen los puntos finales naturales para las oscilaciones intradía. Solo tenga en cuenta que el ruido aumenta a medida que disminuye el marco de tiempo, disminuyendo su valor en gráficos de 5 y 1 minuto. Por otro lado, el indicador muestra una excelente confiabilidad en gráficos semanales y mensuales, a menudo señalando puntos de inflexión exactos en correcciones y tendencias a largo plazo.

Esto tiene sentido cuando se considera que la EMA de 50 semanas define la reversión media durante todo un año, mientras que la EMA de 50 meses rastrea más de cuatro años de actividad del mercado, acercándose a la duración promedio de un ciclo comercial típico. Los temporizadores del mercado pueden usar estos promedios móviles a largo plazo para establecer posiciones rentables que duran meses o años, mientras que las infracciones ofrecen niveles perfectos para obtener ganancias y reasignar capital a otros instrumentos a largo plazo.

Apple (AAPL) estableció excelentes oportunidades de compra en la EMA de 50 meses en 2009 y 2013. Rompió el soporte promedio móvil en septiembre de 2008 y pasó 5 meses trabajando de lado antes de volver a montar ese nivel en abril de 2009, emitiendo un "fallo de un fallo " Señal de compra que arrojó más de 80 puntos en tres años. Probó el promedio móvil por segunda vez en 2013, pasó cuatro meses construyendo un doble fondo que desencadenó un repunte del 100 por ciento en 2014. Observe cómo los mínimos coincidieron con el soporte perfectamente, ofreciendo una increíble entrada de bajo riesgo para los jugadores del mercado de pacientes. (Para lecturas relacionadas, consulte: Análisis de patrones de gráficos: doble superior e inferior doble ).

Pinball 50-200 días

Las tendencias rápidas en ambas direcciones tienden a aumentar la separación entre los EMA de 50 y 200 días. Una vez que una contratendencia rompe uno de estos promedios, a menudo pasa al otro promedio, estableciendo algunas rondas de la estrategia de 50-200 "pinball". Los comerciantes de swing son beneficiarios naturales de esta técnica de dos lados, que se alargan y luego se acortan hasta que un lado de la caja da paso a un impulso de tendencia más activo.

Biogen (BIIB) alcanzó un nuevo máximo en marzo después de una larga tendencia alcista y entró en una fuerte corrección que rompió la EMA de 50 días unos días después. Luego, la acción del precio entró en un juego de dos meses de 50-200 pinball, atravesando más de 75 puntos entre la nueva resistencia en la EMA de 50 días y el soporte a largo plazo en la EMA de 200 días. Los cambios de giro se produjeron cerca de los números objetivo, lo que permitió una entrada fácil y paradas relativamente ajustadas para un stock de tres dígitos.

Crossovers alcistas y bajistas

El cruce descendente de la EMA de 50 días a través de la EMA de 200 días señala una cruz de muerte que muchos técnicos creen que marca el final de una tendencia alcista. Se dice que un cruce ascendente o una cruz dorada poseen propiedades mágicas similares para establecer una nueva tendencia alcista. En realidad, se pueden imprimir numerosos cruces en el ciclo de vida de una tendencia alcista o bajista y estas señales clásicas muestran poca confiabilidad.

Es una historia diferente con los EMA de 50 y 200 semanas. SPDR S&P Trust (SPY) muestra cuatro señales cruzadas válidas que datan de hace 15 años, dos en cada dirección. Más importante aún, no hubo señales falsas durante este tiempo, que incluyó tres mercados alcistas y dos mercados bajistas. (Para obtener más información, consulte: ¿Cómo identifican los comerciantes experimentados las señales falsas en el mercado? "> Comprender y jugar el promedio industrial Dow Jones ). Esto nos dice que las cruces doradas y mortales merecen un lugar respetado en el análisis de mercado.

La línea de fondo

La EMA de 50 días identifica un nivel de reversión medio natural para el marco de tiempo intermedio. Tiene numerosas aplicaciones en predicción de precios, elección de posición y desarrollo de estrategias. Los comerciantes, los cronometradores del mercado y los inversores se benefician del estudio EMA de 50 días, lo que lo convierte en un ingrediente indispensable en su análisis técnico del mercado.