Ventajas de los gráficos intradía basados ​​en datos

Muchos operadores trabajan con gráficos de precios intradía basados ​​en intervalos de tiempo que incluyen 5 minutos, 15 minutos o 60 minutos. Esta categorización significa que se imprimirá una barra, ya sea vela u OHLC (abrir-alto-bajo-cerrar), al final de cada intervalo de tiempo especificado. Por ejemplo, las barras en un gráfico de 60 minutos se imprimirán a las 9:30, 10:30, 11:30 y así sucesivamente hasta el final de la sesión regular de NYSE o NASDAQ. El tiempo es la única consideración en este cálculo, lo que significa que el volumen y la actividad comercial no tienen importancia. Por lo tanto, siempre habrá el mismo número de barras por día de negociación cuando se use el mismo intervalo de tiempo. (Para más información, lea: Candelabros iluminan el camino hacia el comercio lógico ).

Los intervalos de gráficos basados ​​en datos permiten a los operadores ver la acción del precio desde varios intervalos de datos en lugar de intervalos de tiempo. Los gráficos de barras de tick, volumen y rango son ejemplos de intervalos de gráficos basados ​​en datos. Estos gráficos imprimen una barra al cierre de un intervalo de datos especificado, independientemente de cuánto tiempo haya pasado:

• Los gráficos de marca muestran un número específico de transacciones.
• Los gráficos de volumen indican cuándo se ha negociado un cierto número de acciones o contratos.
• Los gráficos de barras de rango representan cuando se produce una cantidad predeterminada de movimiento de precios.

Echemos un vistazo más de cerca a estos intervalos de gráficos basados ​​en datos y cómo podemos usarlos para nuestro beneficio. (Ver también: Análisis técnico: Tipos de gráficos ).

Gráficos de garrapatas

Los gráficos de marca son beneficiosos porque permiten a los comerciantes recopilar información sobre la actividad del mercado. Dado que los gráficos de ticks se basan en un cierto número de transacciones por barra, podemos ver cuándo el mercado está más activo, o es lento y apenas se mueve. Por ejemplo, se imprimirá una barra después de cada 144 transacciones (transacciones que ocurren) en un gráfico de 144 ticks. Estas transacciones incluyen pedidos pequeños y grandes pedidos en bloque. Cada transacción se cuenta solo una vez, independientemente del tamaño. Se imprimirán más barras en períodos de alta actividad del mercado. Por el contrario, se imprimirán menos barras durante los períodos de baja actividad del mercado. Los gráficos de marca proporcionan una forma lógica de medir la volatilidad del mercado.

Fig. 1: Gráfico de intervalos de marca

A diferencia de los gráficos intradía basados ​​en el tiempo basados ​​en una cantidad establecida de minutos (5, 10, 30 o 60 minutos, por ejemplo), los intervalos de los gráficos de marca pueden basarse en cualquier cantidad de transacciones. Con frecuencia, el intervalo de los cuadros de ticks se deriva de los números de Fibonacci, donde cada número es la suma de los dos números anteriores. Los intervalos populares basados ​​en esta serie incluyen 144, 233 y 610 ticks. (Para obtener más información, consulte: Extracción de la magia de los números de Fibonacci ).

Tablas de volumen

Los gráficos de volumen se basan únicamente en la cantidad de acciones o el volumen que se negocia. Estas barras pueden proporcionar aún más información sobre la acción del mercado porque representan los números reales que se negocian. De manera similar a los cuadros de ticks, podemos examinar qué tan rápido se mueve un mercado al observar cuántas (y qué tan rápido) se imprimen las barras.

Por ejemplo, se imprimirá una barra después de que cada 1, 000 acciones se hayan negociado en un gráfico de 1, 000 volúmenes, independientemente del tamaño de las transacciones. En otras palabras, una barra puede comprender varias transacciones más pequeñas o una transacción más grande. De cualquier manera, una nueva barra comienza a imprimirse tan pronto como se hayan negociado 1, 000 acciones.

Fig. 2: Gráfico de intervalos de volumen

Cabe señalar que los intervalos de volumen son relativos al símbolo comercial y a los mercados que se están analizando. El intervalo de volumen se relacionará con acciones cuando se aplica a acciones o fondos de intercambio (ETF), contratos cuando se aplica a los mercados de futuros / materias primas y tamaños de lote cuando se usa con forex. Los intervalos de volumen a menudo se ajustan a las características de un símbolo individual porque los valores que negocian un volumen mayor requieren un intervalo mayor para proporcionar un análisis de gráficos relevante. Los intervalos comunes para los gráficos de volumen incluyen números más grandes (como 500, 1, 000, 2, 000), así como intervalos de Fibonacci más grandes (como 987, 1, 597, 2, 584, etc.). (Para obtener más información, consulte: Medición del soporte y la resistencia con el precio por volumen ).

Gráficos de barra de rango

Los gráficos de barras de rango se basan en cambios en el precio y permiten a los operadores analizar la volatilidad del mercado. Por ejemplo, un gráfico de barras de rango de 10 ticks imprimirá una barra cada vez que haya 10 ticks de movimiento de precios. Entonces, si una nueva barra se abre en 585.0 en este ejemplo, esa barra permanecerá activa hasta que el precio alcance 586.0 (10 ticks hacia arriba) o 584.0 (diez ticks hacia abajo). Una vez que se han producido diez ticks de movimiento de precios, esa barra se cerrará y se abrirá una nueva barra. Por defecto, cada barra se cierra tanto en la parte alta como en la parte baja de la barra tan pronto como se alcanza el movimiento del precio especificado.

Fig. 3: Gráfico de barras de rango

Una ventaja de usar gráficos de barras de rango es que se imprimirán menos barras durante los períodos de consolidación, lo que reduce el ruido del mercado que se encuentra con otros tipos de gráficos. Estas barras ofrecen la misma información de precios que los intervalos basados ​​en el tiempo, lo que a menudo permite a los operadores identificar las entradas con mayor precisión.

Elegir un intervalo de datos

Elegir el intervalo correcto depende de su estilo de negociación. Si está buscando movimientos más grandes y planea permanecer más tiempo en una posición, considere intervalos de datos más grandes. Por el contrario, si cambia por movimientos más pequeños y le gusta estar dentro y fuera de una posición rápidamente, considere intervalos de datos más pequeños. No existe una única configuración perfecta que cubra todos los estilos comerciales y preferencias personales. La Figura 4 muestra una comparación entre los gráficos de barras de tick, precio y rango. (Para obtener más información, consulte: Cómo comenzar a operar: Estilos comerciales ).

Fig. 4: Barra de verificación vs. Actividad de la barra de rango

La línea de fondo

Los intervalos de gráficos basados ​​en datos pueden ser beneficiosos porque les permiten a los participantes del mercado ver gráficos que se basan en factores distintos del tiempo. Al igual que con todas las herramientas de negociación, estos gráficos deben configurarse para adaptarse al estilo y las estrategias propias de los participantes del mercado. Los comerciantes pueden encontrar útil experimentar con diferentes tipos de datos e intervalos para encontrar la combinación que mejor se adapte a su metodología. (Para leer más, consulte: Gráficos de mercados hacia el futuro ).