La diferencia entre la desviación estándar y la desviación promedio

Si bien hay muchas maneras diferentes de medir la variabilidad dentro de un conjunto de datos, dos de las más populares son la desviación estándar y la desviación promedio, también llamada desviación absoluta media. Aunque similar, el cálculo y la interpretación de estas dos mediciones difieren en algunos aspectos clave. Determinar el rango y la volatilidad es especialmente importante en la industria financiera, por lo que los profesionales en áreas como contabilidad, inversión y economía deben estar muy familiarizados con ambos conceptos.

Desviación Estándar

La desviación estándar es la medida más común de variabilidad y se usa con frecuencia para determinar la volatilidad de los mercados bursátiles u otras inversiones. Para calcular la desviación estándar, debe determinar la varianza:

1. Encuentre la media, o promedio, de los puntos de datos agregándolos y dividiendo el total por el número de puntos de datos.
2. Reste la media de cada punto de datos y cuadre cada uno.
3. Encuentra el promedio de cada una de esas diferencias al cuadrado. La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza resultante.

La variación en sí misma es una excelente medida de variabilidad y rango, ya que una variación mayor refleja una mayor propagación en los datos subyacentes. La cuadratura de las diferencias entre cada punto y la media evita el problema de las diferencias negativas para valores por debajo de la media, pero significa que la varianza ya no está en la misma unidad de medida que los datos originales. Tomar la raíz cuadrada de la varianza significa que la desviación estándar vuelve a la unidad de medida original y es más fácil de interpretar y usar en cálculos posteriores.

La desviación estándar a menudo se usa para crear estrategias para invertir y comerciar porque puede ayudar a medir la volatilidad del mercado y predecir las tendencias de rendimiento.

Desviación media, o desviación absoluta media

La desviación promedio, o desviación absoluta media, es otra medida de variabilidad. Se calcula de manera similar a la desviación estándar, pero utiliza valores absolutos en lugar de cuadrados para sortear el problema de las diferencias negativas entre los puntos de datos y sus medias. Para calcular la desviación promedio:

1. Reste la media de todos los puntos de datos de cada valor de punto de datos.
2. Suma y promedia los valores absolutos de las diferencias.

Desviación estándar versus diferencias de desviación promedio

La desviación estándar a menudo se usa para crear estrategias para invertir y comerciar porque puede ayudar a medir la volatilidad del mercado y predecir las tendencias de rendimiento. Por ejemplo, un fondo índice debería tener una desviación media baja en comparación con su fondo de referencia. Eso significa que está siguiendo de cerca el punto de referencia, como se supone que debe hacer. Los fondos más agresivos tienen una desviación estándar alta y una mayor volatilidad. Estos fondos son de alto riesgo y potencialmente más rentables.

El promedio promedio, o la desviación absoluta, se usa con menos frecuencia porque el uso de valores absolutos hace que los cálculos adicionales sean más complicados y difíciles de manejar que el uso de la desviación estándar.

Para llevar clave

• Dos de las formas más populares de medir la variabilidad dentro de un conjunto de datos son la desviación promedio y la desviación estándar.
• La desviación estándar es la medida más común de variabilidad y se usa con frecuencia para determinar la volatilidad de los mercados bursátiles u otras inversiones.
• La desviación promedio, o desviación media absoluta, es otra medida de variabilidad que utiliza valores absolutos en sus cálculos.