Canal de sobres
El canal envolvente se refiere a las bandas superior e inferior alrededor de las barras de precios, generadas por un promedio móvil y una distancia predeterminada por encima y por debajo del promedio móvil. La distancia se puede calcular a través de una variable porcentual más alta y más baja que la media móvil, es decir, 2%, 5% o 10%, o el número de desviaciones estándar, es decir, 1, 2, 3, similar a las Bandas de Bollinger.
A diferencia de los canales de precios tradicionales, los canales de envolvente basados en la desviación estándar cambian con el tiempo en respuesta a la volatilidad de un valor al ampliar o reducir las bandas.
Desglosando el canal del sobre
Los canales de envolvente se pueden crear utilizando una variedad de técnicas, siempre que trabajen juntos para formar bandas superiores e inferiores que rodeen el precio de la seguridad. Por ejemplo, un operador puede usar un promedio móvil simple de 20 días y una distancia del 5% para generar un canal envolvente para una seguridad determinada. Otros ejemplos pueden incluir Bandas de Bollinger o Canales Keltner, que son sobres basados en la volatilidad creados usando promedios móviles exponenciales.
Muchos operadores reaccionan a una señal de venta cuando el precio alcanza la banda superior y a una señal de compra cuando el precio alcanza la banda inferior de un canal envolvente. Muchas veces, los operadores necesitan experimentar con diferentes configuraciones de promedio móvil y distancia para encontrar lo que funciona para una seguridad o mercado determinado. También deben estar atentos a los desgloses y averías de los canales envolventes en circunstancias más extremas porque esas señales pueden generar una mayor confiabilidad y rentabilidad.
Otros indicadores técnicos o patrones gráficos pueden ser útiles para confirmar las reversiones, reduciendo la frecuencia de falsas señales de compra o venta.
Ejemplo de canal de envolvente
Los servicios de gráficos definen y calculan el canal de envolvente de diferentes maneras. Por ejemplo, el canal de envolvente TC2000 de Worden utiliza un promedio móvil y una distancia porcentual por encima y por debajo del promedio móvil.
El indicador se establece en un promedio móvil simple de 20 días y una distancia del 6% en este ejemplo de Apple, dibujando bandas superiores e inferiores que contienen la gran mayoría de los movimientos de precios entre octubre de 2017 y agosto de 2018. Un repunte surge fuera de la banda superior en noviembre 2017, desencadenando una señal de venta que precede a una disminución menor, seguida de un rango de negociación de 3 meses. Una disminución en febrero atraviesa la banda inferior durante una semana, desencadenando pérdidas repentinas si los compradores de fondos entran demasiado pronto. El repunte hacia marzo se invierte en la banda superior, pero las acciones registran un máximo ligeramente más alto antes de caer bruscamente a mediados de mes.
Las señales de compra de abril y mayo producen beneficios saludables, mientras que la recuperación en los puestos de Memorial Day fuera de la banda superior, generando un patrón de consolidación prolongado. Finalmente, un aumento de agosto a un nuevo máximo emite otra señal de venta falsa, que les dice a los comerciantes que vuelvan a examinar la configuración de los indicadores.
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