Medidas de martingala equivalentes

DEFINICIÓN de medidas de martingala equivalentes

Las medidas de martingala equivalentes son una distribución de probabilidad de pagos esperados de una inversión utilizada en la fijación de precios de activos. La distribución se ajusta a las primas de riesgo de los inversores en su conjunto. Por lo tanto, una medida de martingala equivalente tiene en cuenta el grado de aversión al riesgo del inversor promedio para permitir un cálculo más directo del valor presente de un valor.

Las medidas equivalentes de martingala también se conocen como medidas neutrales de riesgo.

DESGLOSE DE MEDIDAS DE MARTIGALA EQUIVALENTES

Las medidas de martingala equivalentes son una distribución de probabilidad que muestra los posibles pagos esperados de una inversión ajustada por el grado de aversión al riesgo de un inversor. En un mercado eficiente, este cálculo del valor presente debe ser igual al precio al que se cotiza actualmente el valor. Las medidas de martingala equivalentes se usan más comúnmente en la fijación de precios de valores derivados, porque este es el caso más común de un tipo de seguridad que tiene varios pagos discretos y contingentes.

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