Días interiores

DEFINICIÓN de días interiores

Los días internos se refieren a un patrón de vela que se forma después de que un valor haya experimentado rangos de precios diarios dentro del rango alto-bajo del día anterior. Es decir, el precio de la seguridad se ha negociado "dentro" de los límites superior e inferior de la sesión de negociación anterior. También conocido como "barras interiores".

DESGLOSE DENTRO DE LOS DÍAS

Los días internos pueden ser indicativos de indecisión en el mercado de valores, lo que causa un pequeño movimiento de precios en relación con los días de negociación anteriores. Sin embargo, cuando ocurren varios días consecutivos consecutivamente, existe una mayor probabilidad de que la acción salga pronto de su rango de negociación, ya que un rango de precios en constante disminución es insostenible. Sin embargo, la forma en que estalla no puede determinarse únicamente por las velas que se muestran dentro de los días. El patrón de días internos debe combinarse con otra herramienta de análisis técnico para ayudar a predecir si la ruptura es al alza o a la baja. Por ejemplo, un patrón de gráfico de triángulo ascendente, junto con días internos, puede predecir un movimiento alcista en el stock; a la inversa, un triángulo descendente es históricamente una señal bajista. Otros emparejamientos comunes con días internos como estrategia comercial a corto plazo son el índice de fuerza relativa (RSI), la divergencia de convergencia de promedio móvil (MACD) y los promedios móviles simples (SMA). El comercio con estas herramientas técnicas es una práctica altamente especializada y, por lo tanto, debe hacerse con cuidado. Detectar dentro de los días es de interés para un operador porque puede creer que la seguridad del sujeto se está configurando para algún tipo de movimiento hacia arriba o hacia abajo. La aplicación de otra herramienta técnica podría darle la confianza suficiente para apostar a un posible movimiento pendiente en el precio de seguridad.

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