Distribuciones Leptokurtic

¿Qué es leptokurtic?

Las distribuciones leptokurtic son distribuciones estadísticas con curtosis de más de tres. Es una de las tres categorías principales encontradas en el análisis de curtosis. Sus otras dos contrapartes son mesokurtic y platykurtic.

Entendiendo Leptokurtic

Las distribuciones leptokurtic son distribuciones con curtosis mayor que la de una distribución normal. Una distribución normal tiene curtosis de tres. Por lo tanto, una distribución con curtosis mayor que tres se etiquetaría como distribución leptokurtic.

En general, las distribuciones leptokurtic tienen colas más pesadas o una mayor probabilidad de valores extremos extremos en comparación con las distribuciones mesokurtic o platykurtic.

Al analizar los rendimientos históricos, la curtosis puede ayudar a un inversor a medir el nivel de riesgo de un activo. Una distribución leptokurtica significa que el inversor puede experimentar fluctuaciones más amplias (por ejemplo, tres o más desviaciones estándar de la media), lo que resulta en un mayor potencial de rendimientos extremadamente bajos o altos.

Leptokurtosis y valor estimado en riesgo

Las distribuciones leptokurtic pueden estar involucradas al analizar las probabilidades de valor en riesgo (VaR). Una distribución normal de VaR puede proporcionar expectativas de resultados más sólidas porque incluye hasta tres curtosis. En general, cuanto menor es la curtosis y mayor es la confianza dentro de cada uno, más confiable y segura es la distribución de un valor en riesgo.

Las distribuciones leptokurtic son conocidas por ir más allá de las tres curtosis. Esto típicamente disminuye los niveles de confianza dentro del exceso de curtosis, creando menos confiabilidad. Las distribuciones leptokurtic también pueden mostrar un mayor valor en riesgo en la cola izquierda debido a la mayor cantidad de valor bajo la curva en los peores escenarios. En general, una mayor probabilidad de retornos negativos más lejos de la media en el lado izquierdo de la distribución conduce a un mayor valor en riesgo.

Leptokurtosis, mesokurtosis y platykurtosis

Mientras que la leptokurtosis se refiere a un mayor potencial de valores atípicos, la mesokurtosis y la platykurtosis describen un potencial de valores atípicos menor. Las distribuciones mesokurticas tienen curtosis cerca de 3.0, lo que significa que su carácter atípico es similar al de la distribución normal. Las distribuciones platykurtic tienen curtosis menor que 3.0, exhibiendo así menos curtosis que una distribución normal.

Comparar cuentas de inversión Nombre del proveedor Descripción Divulgación del anunciante × Las ofertas que aparecen en esta tabla son de asociaciones de las cuales Investopedia recibe una compensación.

Términos relacionados

Platykurtosis Platykurtosis es un término estadístico que se refiere a la relativa planitud de una distribución de probabilidad. más Comprensión de la distribución T La distribución AT es un tipo de función de probabilidad apropiada para estimar los parámetros de población para tamaños de muestra pequeños o variaciones desconocidas. más información sobre sesgo sesgo describe el grado de distorsión de una distribución normal en un conjunto de datos. más Kurtosis Kurtosis es una medida estadística utilizada para describir la distribución de datos observados alrededor de la media. A veces se le denomina "volatilidad de la volatilidad". más ¿Cuáles son las probabilidades "> Una distribución de probabilidad es una función estadística que describe los posibles valores y las probabilidades que una variable aleatoria puede tomar dentro de un rango dado. más Introducción a Mesokurtic Mesokurtic es un término estadístico que describe la forma de una distribución de probabilidad. Descubra más sobre las distribuciones mesokurtic aquí más enlaces de socios