Coeficiente de Pearson

El coeficiente de Pearson es un tipo de coeficiente de correlación que representa la relación entre dos variables que se miden en el mismo intervalo o escala de relación. El coeficiente de Pearson es una medida de la fuerza de asociación entre dos variables continuas.

Desglosando el coeficiente de Pearson

Para encontrar el coeficiente de Pearson, las dos variables se colocan en un diagrama de dispersión. Debe haber cierta linealidad para que se calcule el coeficiente; un diagrama de dispersión que no represente ningún parecido con una relación lineal será inútil. Cuanto más se parezca a una línea recta del diagrama de dispersión, mayor será la fuerza de asociación. Numéricamente, el coeficiente de Pearson se representa de la misma manera que un coeficiente de correlación que se usa en regresión lineal; que van desde -1 a +1. Un valor de +1 es el resultado de una relación positiva perfecta entre dos o más variables. Por el contrario, un valor de -1 representa una relación negativa perfecta. Un cero indica que no hay correlación.

Usos prácticos en la inversión

Para un inversor que desea diversificar una cartera, el coeficiente de Pearson puede ser útil. Cálculos a partir de diagramas de dispersión de rendimientos históricos entre pares de activos, como bonos de renta variable, productos básicos de renta variable, bienes inmuebles de bonos, etc., o activos más específicos, como acciones de gran capitalización, acciones de pequeña capitalización y mercados emergentes de deuda las acciones producirán coeficientes de Pearson para ayudar al inversor a ensamblar una cartera basada en parámetros de riesgo y rendimiento. Sin embargo, tenga en cuenta que un coeficiente de Pearson mide la correlación, no la causalidad. Si las acciones de capitalización grande y capitalización pequeña tienen un coeficiente de 0.8, no se sabrá qué causó la relativamente alta fuerza de asociación.

Quien era Karl Pearson?

Karl Pearson (1857 - 1936) fue un académico inglés y contribuyente prolífico en los campos de las matemáticas y las estadísticas. Además del coeficiente epónimo, Pearson es conocido por los conceptos de prueba de ji cuadrado y valor p, entre otros, y el desarrollo de regresión lineal y clasificación de distribuciones. Pearson fue el fundador del Departamento de Estadística Aplicada del University College London en 1911.

Comparar cuentas de inversión Nombre del proveedor Descripción Divulgación del anunciante × Las ofertas que aparecen en esta tabla son de asociaciones de las cuales Investopedia recibe una compensación.

Términos relacionados

Definición del coeficiente de correlación El coeficiente de correlación es una medida estadística que calcula la fuerza de la relación entre los movimientos relativos de dos variables. más Cómo funciona el método de mínimos cuadrados El método de mínimos cuadrados es una técnica estadística para determinar la línea de mejor ajuste para un modelo, especificada por una ecuación con ciertos parámetros a los datos observados. más Cómo funciona el método del criterio de mínimos cuadrados El criterio de mínimos cuadrados es un método para medir la precisión de una línea al representar los datos que se usaron para generarla. Es decir, la fórmula determina la línea de mejor ajuste. más Comprender las relaciones lineales Una relación lineal (o asociación lineal) es un término estadístico utilizado para describir la relación directamente proporcional entre una variable y una constante. más Cómo funciona el coeficiente de determinación El coeficiente de determinación es una medida utilizada en el análisis estadístico para evaluar qué tan bien un modelo explica y predice resultados futuros. más Autocorrelación La autocorrelación representa el grado de similitud entre una serie temporal dada y una versión retrasada de sí misma en intervalos de tiempo sucesivos. más enlaces de socios