Requerimiento de capital basado en el riesgo

¿Qué es un requerimiento de capital basado en el riesgo?

El requisito de capital basado en el riesgo se refiere a una regla que establece el capital regulatorio mínimo para las instituciones financieras. Existen requisitos de capital basados ​​en el riesgo para proteger a las empresas financieras, sus inversores, sus clientes y la economía en general. Estos requisitos aseguran que cada institución financiera tenga suficiente capital disponible para sostener las pérdidas operativas al tiempo que mantiene un mercado seguro y eficiente.

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Requisito de capital basado en el riesgo explicado

Los requisitos de capital basados ​​en el riesgo ahora están sujetos a un piso permanente, según una norma adoptada en junio de 2011 por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos ( FDIC). Además de requerir un piso permanente, la regla también proporciona cierta flexibilidad en el cálculo del riesgo para ciertos activos de bajo riesgo.

La Enmienda Collins de la Ley de Reforma y Protección al Consumidor de Dodd-Frank Wall Street impone requisitos mínimos de capital basados ​​en el riesgo para las instituciones depositarias aseguradas, las instituciones depositarias, las sociedades de cartera y las compañías financieras no bancarias supervisadas por la Reserva Federal. Según las reglas de Dodd-Frank, se requiere que cada banco tenga un índice de capital basado en el riesgo total del 8% y un índice de capital basado en el riesgo de nivel 1 del 4%.

¿Cómo calculan los bancos el capital?

Por lo general, el capital de nivel 1 incluye las acciones comunes de una institución financiera, las reservas divulgadas, las ganancias retenidas y ciertos tipos de acciones preferidas, y el capital total se refiere a la diferencia entre los activos y pasivos de un banco. Sin embargo, existen matices dentro de estas dos categorías, y para establecer pautas sobre cómo los bancos deben calcular su capital, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que opera a través del Banco de Pagos Internacionales, publica los Acuerdos de Basilea. Basilea I se introdujo en 1988, seguida de Basilea II en 2004. Basilea III se desarrolló en respuesta a los déficits en la regulación financiera que aparecieron a fines de la crisis financiera de la década de 2000.

Diferencia entre capital basado en riesgo y estándares de capital fijo

Tanto el capital basado en el riesgo como los estándares de capital fijo actúan como un colchón para proteger a una empresa de la insolvencia. Sin embargo, los estándares de capital fijo requieren que todas las empresas tengan la misma cantidad de dinero en sus reservas y, en contraste, el capital basado en el riesgo varía la cantidad de capital que una empresa debe tener en función de su nivel de riesgo.

La industria de seguros comenzó a usar capital basado en el riesgo en lugar de los estándares de capital fijo en la década de 1990 después de que una serie de compañías de seguros se declararon insolventes en las décadas de 1980 y 1990. Por ejemplo, en la década de 1980, bajo los estándares de capital fijo, generalmente se requería que dos aseguradoras del mismo tamaño en el mismo estado mantuvieran la misma cantidad de capital en reserva, pero después de la década de 1990, esas aseguradoras enfrentaron diferentes requisitos en función de sus nicho de seguros y su nivel único de riesgo.

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