Modelado estocástico
El modelado estocástico es una forma de modelo financiero que se utiliza para ayudar a tomar decisiones de inversión. Este tipo de modelado pronostica la probabilidad de varios resultados en diferentes condiciones, utilizando variables aleatorias.
El modelado estocástico presenta datos y predice resultados que explican ciertos niveles de imprevisibilidad o aleatoriedad. Las empresas en muchas industrias pueden emplear modelos estocásticos para mejorar sus prácticas comerciales y aumentar la rentabilidad. En el sector de servicios financieros, los planificadores, analistas y gerentes de cartera usan modelos estocásticos para administrar sus activos y pasivos y optimizar sus carteras.
Comprensión del modelado estocástico: constante versus variable
Para comprender el concepto de modelado estocástico, es útil compararlo con su modelado determinista opuesto.
El modelado determinista produce resultados constantes.
El modelado determinista le brinda los mismos resultados exactos para un conjunto particular de entradas, sin importar cuántas veces vuelva a calcular el modelo. Aquí se conocen las propiedades matemáticas. Ninguno de ellos es aleatorio, y solo hay un conjunto de valores específicos y solo una respuesta o solución a un problema. Con un modelo determinista, los factores inciertos son externos al modelo.
El modelado estocástico produce resultados cambiantes.
El modelado estocástico, por otro lado, es inherentemente aleatorio, y los factores inciertos están incorporados en el modelo. El modelo produce muchas respuestas, estimaciones y resultados, como agregar variables a un problema matemático complejo, para ver sus diferentes efectos en la solución. El mismo proceso se repite muchas veces en varios escenarios.
¿Quién usa el modelado estocástico?
El modelado estocástico se utiliza en una variedad de industrias en todo el mundo. La industria de seguros, por ejemplo, depende en gran medida del modelado estocástico para predecir cómo se verán los balances de la compañía en un punto dado en el futuro. Otros sectores, industrias y disciplinas que dependen del modelo estocástico incluyen la inversión en acciones, estadísticas, lingüística, biología y física cuántica.
[Importante: Un modelo estocástico incorpora variables aleatorias para producir muchos resultados diferentes en diversas condiciones.]
Un ejemplo de modelado estocástico en servicios financieros
Cómo se usa en la industria de inversión
Los modelos de inversión estocásticos intentan pronosticar las variaciones de los precios, el rendimiento de los activos (ROA) y las clases de activos, como bonos y acciones, a lo largo del tiempo. La simulación de Monte Carlo es un ejemplo de un modelo estocástico; puede simular el rendimiento de una cartera en función de las distribuciones de probabilidad de los rendimientos de acciones individuales.
Una herramienta fundamental en la toma de decisiones financieras
La importancia del modelado estocástico en las finanzas es extensa y de gran alcance. Al elegir vehículos de inversión, es fundamental poder ver una variedad de resultados bajo múltiples factores y condiciones. En algunas industrias, el éxito o el fallecimiento de una empresa pueden incluso depender de ello.
En el mundo cambiante de la inversión, las nuevas variables pueden entrar en juego en cualquier momento, lo que podría afectar enormemente las decisiones de un recolector de existencias. Por lo tanto, los profesionales financieros a menudo ejecutan modelos estocásticos cientos o incluso miles de veces, lo que ofrece numerosas soluciones potenciales para ayudar a la toma de decisiones.
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