Ratio de volatilidad
El índice de volatilidad es una medida técnica utilizada para identificar patrones de precios y rupturas. En el análisis técnico, utiliza un rango real para comprender cómo se mueve el precio de un valor en el día actual en comparación con su volatilidad pasada.
ROMPIENDO el índice de volatilidad
El índice de volatilidad es una medida que ayuda a los inversores a seguir la volatilidad del precio de una acción. Es uno de los pocos indicadores técnicos centrados en la volatilidad. En general, la desviación estándar suele ser una de las medidas más comunes utilizadas para seguir la volatilidad. La desviación estándar forma la base de varios canales técnicos, incluidas las Bandas de Bollinger. Los analistas técnicos utilizan canales envolventes de muchas variedades diferentes para identificar los rangos de precios y los patrones de volatilidad que ayudan a generar señales de negociación. La volatilidad histórica es también otra línea de tendencia común que se puede utilizar para seguir la volatilidad.
El índice de volatilidad se desarrolló para contribuir al análisis de la volatilidad de los precios. En toda la industria, los cálculos de volatilidad y razón de volatilidad pueden variar. Para el análisis técnico, Jack Schwager es conocido por introducir el concepto de una relación de volatilidad en su libro "Análisis técnico".
Cálculo de la relación de volatilidad
La metodología de Schwager para calcular la relación de volatilidad se basa en el concepto de rango verdadero que fue desarrollado e introducido por Welles Wilder pero tiene varias iteraciones. Schwager calcula el índice de volatilidad a partir de lo siguiente:
VR = TTRATRwhere: VR = Ratio de volatilidadTTR = Rango verdadero de hoy Rango verdadero de hoy = Max − MinMax = Máximo de hoy, Cierre de ayer {VR} = \ frac {\ text {TTR}} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {donde:} \\ & \ text {VR} = \ text {Ratio de volatilidad} \\ & \ text { TTR} = \ text {Rango verdadero de hoy} \\ & \ text {Rango verdadero de hoy} = \ text {Max} - \ text {Min} \\ & \ text {Max} = \ text {Máximo de hoy, cierre de ayer} \\ & \ text {Min} = \ text {Mínimo de hoy, cierre de ayer} \\ & \ text {ATR} = \ text {Rango verdadero promedio del último período de N días} \\ \ end {alineado} VR = ATRTTR donde: VR = Ratio de volatilidad TTR = Rango verdadero de hoy Rango verdadero de hoy = Max − MinMax = Máximo de hoy, Cierre de ayer Mínimo = Mínimo de hoy, Cierre de ayer ATR = Rango verdadero promedio del período pasado de N días
Otras iteraciones del índice de volatilidad pueden incluir lo siguiente:
VR = ∣TTR∣ATRwhere: | TTR | = Valor absoluto de Max Valor absoluto de Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Alto de hoyTL = Bajo de hoyYC = Cierre de ayer \ comenzar {alineado} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {donde:} \\ & \ text TTR = \ text {Valor absoluto de Max} \\ & \ text {Valor absoluto de Max} = \ texto {TH} - \ text {TL}, \ text {TH} - \ text {YC}, \ text {YC} - \ text {TL} \\ & \ text {TH} = \ text {Máximo de hoy} \ \ & \ text {TL} = \ text {Hoy es bajo} \\ & \ text {YC} = \ text {Cierre de ayer} \\ \ end {alineado} VR = ATR∣TTR∣ donde: | TTR | = Valor absoluto de Max Valor absoluto de Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Alto de hoyTL = Bajo de hoyYC = Cierre de ayer
VR = ∣TTR∣EMAdonde: EMA = Promedio móvil exponencial del rango verdadero del último período de N días \ begin {alineado} y \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {EMA}} \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {EMA} = \ text {Promedio móvil exponencial del rango verdadero} \\ & \ text {del último período de N días} \\ \ end {alineado} VR = EMA∣TTR∣ donde: EMA = Promedio móvil exponencial del rango verdadero del último período de N días
Señales de relación de volatilidad
Los inversores y los comerciantes tendrán sus propios mecanismos para seguir y detectar patrones a partir del índice de volatilidad. Esta relación generalmente se traza como una sola línea en un gráfico técnico, ya sea como una superposición o en su propia ventana de visualización.
Una relación de volatilidad más alta indicará una volatilidad de precios sustancial en el día de negociación actual. En general, la volatilidad puede ser una señal de perturbaciones o acontecimientos que afectan el precio del valor. Por lo tanto, la alta volatilidad puede conducir a una nueva tendencia para el precio del valor en una dirección positiva o negativa. Los operadores siguen la volatilidad y el índice de volatilidad junto con otros patrones comerciales para ayudar a confirmar una señal comercial para la inversión.
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