¿Qué es la fórmula del Índice de movimiento direccional (DMI) y cómo se calcula?

El legendario comerciante y autor J. Welles Wilder Jr. introdujo el índice de movimiento direccional, o DMI, en 1978. Wilder quería un indicador que pudiera medir la fuerza y ​​la dirección de un movimiento de precios para que los comerciantes pudieran evitar señales falsas. El DMI es en realidad dos indicadores estándar diferentes, uno negativo y otro positivo, que se trazan como líneas en el mismo gráfico. Una tercera línea, el índice direccional promedio, o ADX, no es direccional pero muestra fuerza de movimiento.

Hay una fórmula diferente utilizada para cada uno de los tres indicadores. El DMI se basa en una relación de promedios móviles exponenciales, o EMA, de los movimientos de precios al alza (U), los movimientos de precios a la baja (D) y el rango real de los precios (TR). Estos a menudo se expresan en una ecuación como EMAUP, EMADOWN y EMATR.

Los cálculos para los diversos EMA son complejos y numerosos. Sin embargo, una vez que se encuentran, se pueden usar para calcular el movimiento direccional, o DM, para cualquier intervalo de tiempo seleccionado. El intervalo estándar es de 14 períodos. El valor devuelto de DM puede ser positivo (+ DM), negativo (-DM) o cero.

El movimiento direccional negativo (-DM) se calcula como:

−DM = EMADOWNEMATRwhere: EMADOWN = Promedio móvil exponencial de movimientos de precios a la bajaEMATR = Promedio móvil exponencial del rango verdadero de precios \ begin {alineado} & - \ text {DM} = \ frac {EMADOWN} {EMATR} \\ & \ textbf { donde:} \\ & \ text {EMADOWN = Promedio móvil exponencial de hacia abajo} \\ & \ text {movimientos de precios} \\ & \ text {EMATR = Promedio móvil exponencial del verdadero} \\ & \ text {rango de precios } \\ \ end {alineado} −DM = EMATREMADOWN donde: EMADOWN = Promedio móvil exponencial de movimientos de precios a la bajaEMATR = Promedio móvil exponencial del rango real de precios

El movimiento direccional positivo (+ DM) se calcula como:

+ DM = EMAUPEMATRwhere: EMAUP = Promedio móvil exponencial de movimientos de precios al alzaEMATR = Promedio móvil exponencial del rango real de precios \ begin {alineado} & + \ text {DM} = \ frac {EMAUP} {EMATR} \\ & \ textbf { donde:} \\ & \ text {EMAUP = Promedio móvil exponencial hacia arriba} \\ & \ text {movimientos de precios} \\ & \ text {EMATR = Promedio móvil exponencial del verdadero} \\ & \ text {rango de precios } \\ \ end {alineado} + DM = EMATREMAUP donde: EMAUP = Promedio móvil exponencial de movimientos de precios al alzaEMATR = Promedio móvil exponencial del rango real de precios

Una vez que esos valores generan retornos, ayudan a formar el índice direccional (DX), que se calcula como:

DX = ∣ + DI - −DI + DI + −DI∣DX = \ left | \ frac {+ \ text {DI} - \ text {} - \ text {DI}} {+ \ text {DI} + \ texto {} - \ text {DI}} \ right | DX = ∣∣ + DI + −DI + DI - −DI ∣∣

Una vez que se encuentra el valor DX, el índice direccional promedio (ADX) se calcula como:

ADX = EMADXn − 12n + 1 (DXn − EMADXn − 1) donde: EMADX = Promedio móvil exponencial del índice direccionalDX = Índice direccional = Intervalo de tiempo \ comenzar {alineado} & ADX = \ frac {EMADX_ {n-1}} {\ frac {2} {n + 1} (DX_n - EMADX_ {n-1})} \\ & \ textbf {donde:} \\ & \ text {EMADX = Promedio móvil exponencial de} \\ & \ text {índice direccional} \\ & DX = \ text {Índice direccional} \\ & n = \ text {Intervalo de tiempo} \\ \ end {alineado} ADX = n + 12 (DXn −EMADXn − 1) EMADXn − 1 donde: EMADX = Promedio móvil exponencial del índice direccional DX = Índice direccional n = Intervalo de tiempo

El gráfico refleja los valores de + DI, -DI y ADX en el transcurso del intervalo de tiempo.