La estrategia comercial de 5 minutos

Algunos operadores son extremadamente pacientes y les encanta esperar la configuración perfecta, mientras que otros necesitan ver un movimiento rápido o abandonarán sus posiciones. Estas almas impacientes son comerciantes de impulso perfectos, porque esperan que el mercado tenga suficiente fuerza para empujar una moneda en la dirección deseada y aprovechar el impulso con la esperanza de un movimiento de extensión. Sin embargo, una vez que el movimiento muestre signos de pérdida de fuerza, un comerciante de impulso impaciente también será el primero en saltar del barco. Por lo tanto, una verdadera estrategia de impulso debe tener reglas de salida sólidas para proteger las ganancias y al mismo tiempo poder manejar la mayor cantidad de movimiento de extensión posible.

En este artículo, echaremos un vistazo a la estrategia que hace justamente eso: el Comercio Momo de cinco minutos.

¿Qué es un momo?

La operación Momo de cinco minutos busca un impulso o una explosión "momo" en los gráficos a muy corto plazo (cinco minutos). Primero, los operadores se basan en dos indicadores, el primero de los cuales es el promedio móvil exponencial (EMA) de 20 períodos. El EMA se elige por encima del promedio móvil simple porque otorga un mayor peso a los movimientos recientes, lo cual es necesario para intercambios rápidos. El promedio móvil se utiliza para ayudar a determinar la tendencia. El segundo indicador a utilizar es el histograma de convergencia de convergencia de media móvil (MACD), que nos ayuda a medir el impulso. La configuración para el histograma MACD es la predeterminada, que es primero EMA = 12, segundo EMA = 26, señal EMA = 9, todo utilizando el precio de cierre.

Esta estrategia espera una operación de reversión, pero solo la aprovecha cuando el impulso soporta el movimiento de reversión lo suficiente como para crear una explosión de extensión más grande. La posición se sale en dos segmentos separados; la primera mitad nos ayuda a asegurar ganancias y asegura que nunca convertiremos a un ganador en un perdedor. La segunda mitad nos permite intentar atrapar lo que podría convertirse en un movimiento muy grande sin riesgo porque la parada ya se ha movido al punto de equilibrio.

Reglas para un comercio largo

1. Busque que el comercio de pares de divisas por debajo de los EMA y MACD de 20 períodos sea negativo.
2. Espere a que el precio cruce por encima de la EMA de 20 períodos, luego asegúrese de que MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo hace no más de cinco barras.
3. Avance 10 pips por encima de la EMA de 20 períodos.
4. Para un intercambio agresivo, deténgase en el columpio bajo en el gráfico de cinco minutos. Para un comercio conservador, coloque una parada 20 pips por debajo de la EMA de 20 períodos.
5. Vender la mitad de la posición en la entrada más el monto arriesgado; mueve la parada en la segunda mitad al punto de equilibrio.
6. Haga un seguimiento de la parada por punto de equilibrio o la EMA de 20 períodos menos 15 pips, lo que sea mayor.

Reglas para un comercio corto

1. Busque que el par de divisas se negocie por encima de los EMA y MACD de 20 períodos para que sea positivo.
2. Espere a que el precio cruce por debajo de la EMA de 20 períodos; asegúrese de que MACD esté en el proceso de cruzar de positivo a negativo o cruzado a territorio negativo hace no más de cinco barras.
3. Ve corto 10 pips por debajo de la EMA de 20 períodos.
4. Para un intercambio agresivo, deténgase en el columpio alto en un gráfico de cinco minutos. Para un comercio conservador, coloque la parada 20 pips por encima de la EMA de 20 períodos
5. Vuelva a comprar la mitad de la posición en la entrada menos la cantidad arriesgada y mueva la parada en la segunda mitad al punto de equilibrio.
6. Trail stop por el punto de equilibrio más bajo o EMA de 20 períodos más 15 pips

Comercios largos

Figura 1: Comercio de Momo de cinco minutos, EUR / USD

Fuente: FXtrek Intellichart

Nuestro primer ejemplo en la Figura 1 es el EUR / USD el 16 de marzo de 2006, cuando vemos que el precio se mueve por encima de la EMA de 20 períodos a medida que el histograma MACD cruza por encima de la línea cero. Aunque hubo algunos casos en que el precio intentó moverse por encima de la EMA de 20 períodos entre la 1:30 y las 2:00 EST, no se activó una transacción en ese momento porque el histograma MACD estaba por debajo de la línea cero.

Esperamos a que el histograma MACD cruzara la línea cero y cuando lo hizo, la operación se activó en 1.2044. Entramos en 1.2046 + 10 pips = 1.2056 con una parada en 1.2046 - 20 pips = 1.2026. Nuestro primer objetivo fue 1.2056 + 30 pips = 1.2084. Se activó aproximadamente dos horas y media después. Salimos de la mitad de la posición y seguimos la mitad restante por la EMA de 20 períodos menos 15 pips. El segundo semestre finalmente se cierra a 1.2157 a las 21:35 EST para obtener una ganancia total en el comercio de 65.5 pips.

Figura 2: Comercio de Momo de cinco minutos, USD / JPY

Fuente: FXtrek Intellichart

El siguiente ejemplo, que se muestra en la Figura 2, es USD / JPY el 21 de marzo de 2006, cuando vemos que el precio se mueve por encima de la EMA de 20 períodos. Al igual que en el ejemplo anterior EUR / USD, también hubo algunos casos en los que el precio cruzó por encima de la EMA de 20 períodos justo antes de nuestro punto de entrada, pero no tomamos el comercio porque el histograma MACD estaba por debajo de la línea cero.

El MACD giró primero, por lo que esperamos que el precio cruzara el EMA en 10 pips y cuando lo hizo, ingresamos a la operación en 116.67 (EMA estaba en 116.57).

Las matemáticas son un poco más complicadas en este caso. La parada es en el 20-EMA menos 20 pips o 116.57 - 20 pips = 116.37. El primer objetivo es la entrada más la cantidad arriesgada, o 116.67 + (116.67- 116.37) = 116.97. Se activa cinco minutos después. Salimos de la mitad de la posición y seguimos la mitad restante por la EMA de 20 períodos menos 15 pips. La segunda mitad finalmente se cierra a las 117.07 a las 18:00 EST para obtener una ganancia promedio total en el comercio de 35 pips. Aunque la ganancia no fue tan atractiva como la primera operación, el gráfico muestra un movimiento limpio y suave que indica que la acción del precio se ajustó bien a nuestras reglas.

Comercios cortos

En el lado corto, nuestro primer ejemplo es el NZD / USD el 20 de marzo de 2006 (Figura 3). Vemos que el precio cruza por debajo de la EMA de 20 períodos, pero el histograma MACD sigue siendo positivo, por lo que esperamos que cruce por debajo de la línea cero 25 minutos después. Nuestro comercio se dispara a 0.6294. Al igual que en el ejemplo anterior de USD / JPY, las matemáticas son un poco desordenadas en este caso porque el cruce de la media móvil no ocurrió al mismo tiempo que cuando MACD se movió por debajo de la línea cero como lo hizo en nuestro primer ejemplo EUR / USD. Como resultado, ingresamos en 0.6294.

Nuestra parada es el 20-EMA más 20 pips. En ese momento, el 20-EMA estaba en 0.6301, lo que pone nuestra entrada en 0.6291 y nuestra parada en 0.6301 + 20pips = 0.6321. Nuestro primer objetivo es el precio de entrada menos el monto arriesgado o 0.6291 - (0.6321- 0.6291) = 0.6261. El objetivo es alcanzado dos horas después y la parada en la segunda mitad se mueve al punto de equilibrio. Luego procedemos a rastrear la segunda mitad de la posición por la EMA de 20 períodos más 15 pips. La segunda mitad se cierra a 0.6262 a las 7:10 EST para obtener una ganancia total en el comercio de 29.5 pips.

Figura 3: Comercio de Momo de cinco minutos, NZD / USD

Fuente: FXtrek Intellichart

El ejemplo de la Figura 4 se basa en una oportunidad que se desarrolló el 10 de marzo de 2006 en el par GBP / USD. En el cuadro a continuación, el precio cruza por debajo del EMA de 20 períodos y esperamos 10 minutos para que el histograma MACD se mueva a territorio negativo, lo que desencadena nuestra orden de entrada en 1.7375. Según las reglas anteriores, tan pronto como se activa el comercio, ponemos fin a 20-EMA más 20 pips o 1.7385 + 20 = 1.7405. Nuestro primer objetivo es el precio de entrada menos la cantidad arriesgada, o 1.7375 - (1.7405 - 1.7375) = 1.7345. Se activa poco después.

Luego procedemos a rastrear la segunda mitad de la posición por la EMA de 20 períodos más 15 pips. La segunda mitad de la posición finalmente se cierra en 1.7268 a las 14:35 EST para obtener una ganancia total en el comercio de 68.5 pips. Casualmente, el comercio también se cerró en el momento exacto en que el histograma MACD volcó a territorio positivo.

Figura 4: Comercio de Momo de cinco minutos, GBP / USD

Fuente: FXtrek Intellichart

Fracaso comercial de Momo

Como puede ver, el Momo Trade de cinco minutos es una estrategia extremadamente poderosa para capturar movimientos de inversión basados ​​en el impulso. Sin embargo, no siempre funciona, y es importante explorar un ejemplo de dónde falla y comprender por qué sucede esto.

Figura 5: Comercio de Momo de cinco minutos, EUR / CHF

Fuente: FXtrek Intellichart

El último ejemplo del Momo Trade de cinco minutos es EUR / CHF el 21 de marzo de 2006. En la Figura 5, el precio cruza por debajo del EMA de 20 períodos y esperamos 20 minutos para que el histograma MACD se mueva a territorio negativo, colocando nuestro pedido de entrada al 1.5711. Colocamos nuestra parada en 20-EMA más 20 pips o 1.5721 + 20 = 1.5741. Nuestro primer objetivo es el precio de entrada menos la cantidad arriesgada o 1.5711 - (1.5741-1.5711) = 1.5681. El precio se cotiza a un mínimo de 1.5696, que no es lo suficientemente bajo como para alcanzar nuestro disparador. Luego procede a revertir el curso, llegando finalmente a nuestra parada, causando una pérdida comercial total de 30 pips.

Al negociar la estrategia Momo de cinco minutos, lo más importante a tener en cuenta es intercambiar rangos demasiado ajustados o demasiado amplios. En horas de negociación silenciosas donde el precio simplemente fluctúa alrededor del 20-EMA, el histograma MACD puede cambiar de un lado a otro causando muchas señales falsas. Alternativamente, si esta estrategia se implementa en una moneda pagada con un rango de negociación que es demasiado amplio, la detención podría alcanzarse antes de que se active el objetivo.

La línea de fondo

La operación Momo de cinco minutos permite a los operadores obtener ganancias con breves momentos de impulso, al tiempo que proporciona las sólidas reglas de salida necesarias para proteger las ganancias. (Para obtener información adicional, eche un vistazo a nuestro Tutorial de Forex, desde principiante hasta avanzado).