Media móvil exponencial triple - TEMA
El promedio móvil triple exponencial se diseñó para suavizar las fluctuaciones de precios, lo que facilita la identificación de tendencias sin el retraso asociado con los promedios móviles tradicionales (MA). Lo hace tomando múltiples promedios móviles exponenciales (EMA) del EMA original y restando parte del retraso.
El TEMA se usa como otras MA. Puede ayudar a identificar la dirección de la tendencia, señalar posibles cambios de tendencia a corto plazo o retrocesos, y proporcionar soporte o resistencia.
Para llevar clave
- El ángulo de TEMA se puede usar para indicar la dirección del precio a corto plazo.
- La fórmula TEMA es compleja y en realidad resta algo del retraso.
- Cuando el precio está por encima de TEMA, ayuda a confirmar una tendencia alcista del precio.
- Cuando el precio está por debajo de TEMA, ayuda a confirmar una tendencia bajista de precios.
- Cuando el precio cruza hacia abajo a través de TEMA, eso podría indicar que el precio está retrocediendo o retrocediendo a la baja.
- Cuando el precio se mueve por encima de TEMA, podría comenzar un aumento de precios.
Fórmula y cálculo para TEMA
Promedio móvil exponencial triple (TEMA) = (3 ∗ EMA1) - (3 ∗ EMA2) + EMA3 donde: EMA1 = Promedio móvil exponencial (EMA) EMA2 = EMAofEMA1EMA3 = EMAofEMA2 \ begin {alineado} & \ text {Promedio móvil exponencial triple ( TEMA)} \\ & \; \; \; = \ left (3 * EMA_1 \ right) - \ left (3 * EMA_2 \ right) + EMA_3 \\ & \ textbf {donde:} \\ & EMA_1 = \ text { Media móvil exponencial (EMA)} \\ & EMA_2 = EMA \; \ text {of} \; EMA_1 \\ & EMA_3 = EMA \; \ text {of} \; EMA_2 \\ \ end {alineado} Media móvil exponencial triple ( TEMA) = (3 ∗ EMA1) - (3 ∗ EMA2) + EMA3 donde: EMA1 = Promedio móvil exponencial (EMA) EMA2 = EMAofEMA1 EMA3 = EMAofEMA2
- Elige un período al pasado. Esta es la cantidad de períodos que se incluirán en la primera EMA. Con un menor número de períodos, como 10, la EMA hará un seguimiento de los precios de cerca y destacará las tendencias a corto plazo. Con un período de retrospectiva mayor, como 100, la EMA no rastreará el precio tan de cerca y destacará la tendencia a más largo plazo.
- Calcule la EMA para el período al pasado. Este es EMA1.
- Calcule la EMA de EMA1, utilizando el mismo período al pasado. Por ejemplo, si usa 15 períodos para EMA1, use 15 en este paso también. Esto es EMA2.
- Calcule la EMA de EMA2, utilizando el mismo período al pasado que antes.
- Conecte EMA1, EMA2 y EMA3 en la fórmula TEMA para calcular el promedio móvil exponencial triple.
¿Qué le dice el TEMA?
El TEMA reacciona a los cambios de precios más rápido que un MA o EMA tradicional. Esto se debe a que parte del retraso se ha restado en el cálculo.
Un TEMA se puede usar de la misma manera que otros tipos de promedios móviles. Principalmente, la dirección en que TEMA está en ángulo indica la dirección del precio a corto plazo (promedio). Cuando la línea está inclinada hacia arriba, eso significa que el precio está subiendo. Cuando está en ángulo hacia abajo, el precio se está moviendo hacia abajo. Todavía hay una pequeña cantidad de retraso en el indicador, por lo que cuando el precio cambia rápidamente, el indicador puede no cambiar su ángulo de inmediato. Además, cuanto mayor sea el período de retrospectiva, más lento será el TEMA para cambiar su ángulo cuando el precio cambie de dirección.
TEMA y dirección de tendencia
La ubicación de TEMA en relación con el precio también proporciona pistas sobre la dirección de la tendencia. En general, cuando el precio está por encima del TEMA, ayuda a confirmar que el precio aumenta durante ese período al pasado. Cuando el precio está por debajo del TEMA, ayuda a confirmar que el precio está cayendo para ese período al pasado. Dicho esto, se debe elegir un período de retrospectiva para que esto sea cierto la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, depende del operador elegir el período de retrospectiva apropiado para el activo que está negociando si tiene la intención de utilizar el TEMA para ayudar a identificar tendencias.
Si el TEMA puede ayudar a identificar la dirección de la tendencia, también puede ayudar a identificar los cambios de tendencia cuando el precio se mueve a través del promedio móvil exponencial triple. Si el precio está por encima del promedio, y luego cae por debajo, eso podría indicar que la tendencia alcista se está invirtiendo, o al menos que el precio está entrando en una fase de retroceso. Si el precio está por debajo del promedio, y luego se mueve por encima de él, eso indica que el precio se está recuperando. Dichas señales cruzadas pueden usarse para ayudar a decidir si entrar o salir de las posiciones.
TEMA para soporte y resistencia
El TEMA también puede proporcionar soporte o resistencia por el precio. Por ejemplo, cuando el precio aumenta en general, en retrocesos puede caer al TEMA, y luego puede parecer que el precio rebota y sigue subiendo. Este movimiento depende del período de retrospectiva adecuado para el activo. Si utiliza el TEMA para este propósito, ya debería haber proporcionado soporte y resistencia en el pasado. Si el indicador no proporcionó soporte o resistencia en el pasado, probablemente no lo hará en el futuro.
Finalmente, algunos comerciantes usan TEMA, generalmente con un pequeño período de retrospectiva, como una alternativa al precio en sí. La línea única filtra gran parte del ruido en las velas tradicionales o los gráficos de barras. Un gráfico de líneas también funcionaría a este respecto.
TEMA vs. la media móvil exponencial doble (DEMA)
Ambos indicadores están diseñados para reducir el retraso inherente en los indicadores basados en el promedio. El TEMA reduce el retraso más que la media móvil exponencial doble. La fórmula para el DEMA es diferente, lo que significa que proporcionará al operador información y señales ligeramente diferentes. Se calcula multiplicando la EMA del precio por dos y luego restando una EMA de la EMA original.
Limitaciones del uso de TEMA
Si bien el TEMA reduce el retraso, aún hereda algunos de los problemas tradicionales de otros promedios móviles. Principalmente, las AM son principalmente útiles en mercados en tendencia, cuando el precio está haciendo movimientos sostenidos en una dirección u otra. Durante los momentos difíciles, cuando el precio sube y baja, el MA o el TEMA pueden proporcionar poca información y generarán señales falsas, ya que los cruces pueden no dar lugar a un movimiento sostenido mientras el precio se mantenga dentro del rango.
Reducir el retraso puede beneficiar a algunos comerciantes, pero no a otros. Algunos comerciantes prefieren que sus indicadores se retrasen porque no quieren que su indicador reaccione a cada cambio de precio. Dado que el TEMA reacciona más rápido a los cambios de precios, hará un seguimiento del precio más de cerca que un simple promedio móvil (SMA), por ejemplo. Pero eso también significa que el precio puede cruzar el TEMA en un movimiento de precios menor que el requerido para cruzar el SMA. Por lo general, los inversores no quieren comerciar activamente, por lo que no quieren ser sacudidos de sus posiciones a menos que haya un cambio de tendencia significativo.
Un tipo de MA no es mejor que otro. El uso se reduce a la preferencia personal y lo que funciona mejor para la estrategia que alguien está usando.
El TEMA se usa mejor junto con otras formas de análisis, como el análisis de la acción del precio, otros indicadores técnicos y el análisis fundamental.
Ejemplo del mundo real de TEMA
Aquí hay un ejemplo de un promedio móvil exponencial triple aplicado al gráfico SPDR S&P 500 ETF (SPY).
El promedio móvil triple exponencial suaviza la acción del precio. El ángulo del TEMA ayuda a identificar la dirección general de la tendencia, incluso durante el ruido diario de las fluctuaciones menores de los precios.
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