Índice de movimiento direccional - Definición y usos de DMI
El índice de movimiento direccional, o DMI, es un indicador desarrollado por J. Welles Wilder en 1978 que identifica en qué dirección se mueve el precio de un activo. El indicador hace esto comparando máximos y mínimos anteriores y dibujando dos líneas: una línea de movimiento direccional positiva (+ DI) y una línea de movimiento direccional negativa (-DI). Una tercera línea opcional, llamada movimiento direccional (DX) muestra la diferencia entre las líneas. Cuando + DI está por encima de -DI, hay más presión al alza que presión a la baja en el precio. Si -DI está por encima de + DI, entonces hay más presión a la baja en el precio. Este indicador puede ayudar a los comerciantes a evaluar la dirección de la tendencia. Los cruces entre líneas también se usan a veces como señales comerciales para comprar o vender.
Para llevar clave
- El índice de movimiento direccional (DMI) se compone de dos líneas, y una opcional, que muestra la presión de venta (-DI), que muestra la presión de compra (+ DI), y una tercera línea DX que muestra la diferencia entre las líneas positivas y negativas anteriores.
- Una línea A + DI sobre la línea -DI significa que hay más movimiento hacia arriba que hacia abajo.
- Una línea -DI arriba de la línea + DI significa que hay más movimiento hacia abajo que hacia arriba.
- Los cruces se pueden usar para señalar tendencias emergentes. Por ejemplo, el cruce + DI por encima de -DI puede indicar el inicio de una tendencia alcista en el precio.
- Cuanto mayor sea el diferencial entre las dos líneas, más fuerte será la tendencia de los precios. Si + DI está muy por encima de -DI, la tendencia de los precios es muy alta. Si -DI está muy por encima de + DI, la tendencia de los precios es muy baja.
- El índice de movimiento direccional promedio (ADX) es otro indicador que se puede agregar a la DMI.
Las fórmulas para el índice de movimiento direccional (DMI) son:
+ DI = (suavizado + DMATR) × 100-DI = (suavizado -DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100 donde: + DM (movimiento direccional) = corriente alta− PHPH = Anterior alto-DM = Anterior Bajo-Actual Bajo Bajo +/- DM = ∑t = 114DM− (∑t = 114DM14) + CDMCDM = DMATR actual = Rango verdadero promedio \ comenzar {alineado} & \ text {+ DI} = \ left (\ frac {\ text {Smoothed + DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left (\ frac {\ text {Smoothed -DM} } {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {DX} = \ left (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ right) \ times 100 \\ & \ textbf {donde:} \\ & \ text {+ DM (Movimiento direccional)} = \ text {Current High } - \ text {PH} \\ & \ text {PH} = \ text {anterior alto} \\ & \ text {-DM} = \ text {anterior bajo} - \ text {actual bajo} \\ & \ text {Suavizado +/- DM} = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} - \ left (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} } {14} \ right) + \ text {CDM}} \\ & \ text {CDM} = \ text {DM actual} \\ & \ text {ATR} = \ text {Rango verdadero promedio} \\ \ end {alineado} + DI = (ATR suavizado + DM) × 100-DI = (ATR suavizado -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100 donde: + DM (Movimiento direccional) = Corriente alta − PHPH = Anterior alta-DM = Anterior baja − Corriente baja suavizada +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = DMATR actual = Promedio verdadero Alcance
Cálculo del índice de movimiento direccional (DMI)
- Calcule + DM, -DM y Rango verdadero (TR) para cada período. Típicamente se usan 14 períodos.
- + DM es el máximo actual - Máximo anterior.
- -DM es el bajo anterior - bajo actual.
- Use + DM cuando Current High - Current High es mayor que Previous Low - Current Low. Use -DM cuando Anterior bajo - Actual bajo es mayor que Actual alto - Anterior alto.
- TR es el mayor de Current High - Current Low, Current High - Previous Close o Current Low - Current Close.
- Alise los promedios de 14 períodos de + DM, -DM y TR. A continuación se muestra la fórmula para TR. Inserte los valores -DM y + DM para calcular los promedios suavizados de esos también.
- First 14TR = Suma de las primeras 14 lecturas de TR.
- Siguiente valor 14TR = Primero 14TR - (Anterior 14TR / 14) + TR actual
- Luego, divida el valor suavizado + DM por el valor TR suavizado para obtener + DI. Multiplica por 100.
- Divida el valor suavizado -DM por el valor TR suavizado para obtener DI. Multiplica por 100.
- El índice de movimiento direccional opcional (DX) es + DI menos -DI, dividido por la suma de + DI y -DI (todos los valores absolutos). Multiplica por 100.
El índice de movimiento direccional promedio, o ADX, es un promedio suavizado de DX.
¿Qué le dice el índice de movimiento direccional (DMI)
El DMI se utiliza principalmente para ayudar a evaluar la dirección de la tendencia y proporcionar señales comerciales.
Los cruces son las principales señales comerciales. Se toma una operación larga cuando el + DI cruza por encima de -DI y la tendencia alcista podría estar en curso. Se produce una señal de venta cuando el -DI cae por debajo de -DI. Se inicia un comercio corto cuando -DI cae por debajo de + DI porque podría estar en curso una tendencia bajista.
Si bien este método puede producir algunas buenas señales, también producirá algunas malas, ya que una tendencia puede no desarrollarse necesariamente después de la entrada.
El indicador también se puede utilizar como una herramienta de confirmación de tendencia o comercio. Si el + DI está muy por encima de -DI, la tendencia tiene fuerza al alza y esto ayudaría a confirmar las operaciones largas actuales o las nuevas señales comerciales largas basadas en otros métodos de entrada. Si -DI está muy por encima de + DI, esto confirma la fuerte tendencia bajista o las posiciones cortas.
La diferencia entre el índice de movimiento direccional (DMI) y el indicador Aroon
El indicador DMI se compone de dos líneas, con una tercera línea opcional. El indicador Aroon también tiene dos líneas. Los dos indicadores muestran movimientos positivos y negativos, lo que ayuda a identificar la dirección de la tendencia. Sin embargo, los cálculos son diferentes, por lo que se producirán cruces en cada uno de los indicadores en diferentes momentos.
Limitaciones del índice de movimiento direccional (DMI)
El índice de movimiento direccional (DMI) es parte de un sistema más grande llamado Índice de movimiento direccional promedio (ADX). La dirección de tendencia de DMI se puede incorporar con las lecturas de fuerza del ADX. Las lecturas superiores a 20 en el ADX significan que el precio tiene una fuerte tendencia. Ya sea que use ADX o no, el indicador sigue siendo propenso a producir muchas señales falsas.
Las lecturas y cruces + DI y -DI se basan en precios históricos y no reflejan necesariamente lo que sucederá en el futuro. Puede ocurrir un cruce, pero el precio puede no responder, lo que resulta en una pérdida de comercio. Las líneas también pueden entrecruzarse, dando como resultado múltiples señales pero sin tendencia en el precio. Esto se puede evitar de alguna manera solo tomando operaciones en la dirección de tendencia más amplia basada en gráficos de precios a largo plazo, o incorporando lecturas ADX para ayudar a aislar tendencias fuertes.
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