Días de amplia gama
Los días de gran alcance describen el rango de precios de una acción en un día de negociación particularmente volátil. Los días de gran alcance ocurren cuando los precios altos y bajos de una acción están mucho más separados de lo que están en un día típico. Algunos analistas técnicos identifican estos días utilizando el índice de volatilidad.
DESGLOSE DÍAS DE GRAN ALCANCE
Los días de rango amplio tienen un rango real que es más grande que los días circundantes, y los días de rango amplio generalmente predicen una inversión de tendencia. Los días extremos de gran alcance indican importantes reversiones de tendencia, mientras que los días menos extremos de amplio alcance señalan reversiones menores.
El rango verdadero promedio proporciona una forma de comparar el rango de negociación entre varios días al observar la diferencia entre el cierre del día anterior y el máximo o mínimo del período actual, según lo que sea mayor. El rango verdadero para un período dado es el mayor del máximo para el período menos el mínimo para el período, el máximo para el período menos el cierre para el período anterior o el cierre para el período anterior menos el mínimo para el período actual .
El rango verdadero promedio generalmente es un promedio móvil exponencial de 14 días del rango verdadero, aunque las diferentes operaciones pueden usar períodos diferentes. Un promedio móvil exponencial es un tipo de promedio móvil que otorga un mayor peso e importancia a los puntos de datos más recientes. Esto también se conoce como el promedio móvil ponderado exponencialmente.
Ratio de volatilidad
El índice de volatilidad se puede utilizar para identificar días de gran alcance utilizando un indicador técnico. En esencia, esto automatiza el proceso de búsqueda de días de gran alcance y hace posible que los operadores busquen fácilmente oportunidades en lugar de simplemente mirar gráficos.
El índice de volatilidad se calcula dividiendo el rango verdadero para un día dado por el promedio móvil exponencial del rango verdadero durante un período, que generalmente es de 14 días. En general, los días de gran alcance ocurren cuando el índice de volatilidad excede una lectura de 2.0 durante un período de 14 días. Los operadores pueden usar índices de volatilidad en sus gráficos de acciones cuando buscan oportunidades potenciales de reversión.
Los días de gran alcance ocurren cuando el rango de precios de una acción en particular excede en gran medida la volatilidad de un día de negociación normal. Muchas veces, estos días se miden con el rango verdadero promedio y el análisis se automatiza utilizando la relación de volatilidad. Los días de gran alcance generalmente predicen las reversiones de tendencias, aunque los operadores deben confirmar las reversiones utilizando otros indicadores técnicos y patrones gráficos.
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