Indicador de tasa de cambio de precio - Definición de ROC y usos

¿Cuál es el indicador de tasa de cambio de precio (ROC)

La tasa de cambio de precio (ROC) es un indicador técnico basado en el impulso que mide el cambio porcentual en el precio entre el precio actual y el precio hace un cierto número de períodos. El indicador ROC se traza contra cero, con el indicador moviéndose hacia arriba en territorio positivo si los cambios de precios están al alza, y moviéndose hacia territorio negativo si los cambios de precios están a la baja.

El indicador se puede utilizar para detectar divergencias, condiciones de sobrecompra y sobreventa y cruces de líneas centrales.

Para llevar clave

• El oscilador de la tasa de cambio de precio (ROC) no tiene límites por encima de cero. Esto se debe a que su valor se basa en cambios de precios, que pueden expandirse indefinidamente con el tiempo.
• Un aumento de ROC generalmente confirma una tendencia alcista. Pero esto puede ser engañoso, ya que el indicador solo compara el precio actual con el precio de N días atrás.
• Una caída de ROC indica que el precio actual está por debajo del precio de N días atrás. Esto generalmente ayuda a confirmar una tendencia bajista, pero no siempre es precisa.
• Una lectura ROC por encima de cero generalmente se asocia con un sesgo alcista.
• Una lectura ROC por debajo de cero se asocia típicamente con un sesgo bajista.
• Cuando el precio se consolida, el ROC se mantendrá cerca de cero. En este caso, es importante que los operadores observen la tendencia general de los precios ya que el ROC proporcionará poca información, excepto para confirmar la consolidación.
• Los niveles de sobrecompra y sobreventa no se fijan en el ROC, sino que cada activo generará sus propios niveles extremos. Los operadores pueden ver cuáles son estos niveles mirando lecturas pasadas y notando los niveles extremos que alcanzó el ROC antes de que el precio retrocediera.

La fórmula para el indicador de tasa de cambio de precio (ROC) es:

ROC = (Precio de cierre p − Precio de cierre p − n Precio de cierre p − n) × 100 donde: Precio de cierre p = Precio de cierre del período más reciente Precio de cierre p − n = Precio de cierre n períodos anteriores al período más reciente \ begin {alineado} & \ text {ROC} = \ left (\ frac {\ text {Precio de cierre} _p - \ text {Precio de cierre} _ {p - n}} {\ text {Precio de cierre} _ {p - n}} \ right) \ times 100 \\ & \ textbf {donde:} \\ & \ text {Precio de cierre} _p = \ text {Precio de cierre del período más reciente} \\ & \ text {Precio de cierre} _ {p - n} = \ text {Precio de cierre \ textit {n} períodos anteriores} \\ & \ text {período más reciente} \\ \ end {alineado} ROC = (Precio de cierre p − n Precio de cierre p − Precio de cierre p − n) × 100 donde: Precio de cierre p = Precio de cierre del período más reciente Precio de cierre p − n = Precio de cierre n períodos anteriores al período más reciente

Cómo calcular el indicador de tasa de cambio de precio (ROC)

El paso principal para calcular el ROC es elegir el valor "n". Los operadores a corto plazo pueden elegir un valor n pequeño, como nueve. Los inversores a más largo plazo pueden elegir un valor como 200. El valor n es con cuántos períodos se compara el precio actual. Los valores más pequeños verán que la ROC reacciona más rápidamente a los cambios de precios, pero eso también puede significar más señales falsas. Un valor mayor significa que el ROC reaccionará más lentamente, pero las señales podrían ser más significativas cuando ocurran.

1. Seleccione un valor n. Puede ser cualquier cosa, como 12, 25 o 200. Los operadores comerciales a corto plazo generalmente usan un número menor, mientras que los inversores a largo plazo usan un número mayor.
2. Encuentra el precio de cierre del período más reciente.
3. Encuentre el precio de cierre del período de n períodos atrás.
4. Inserte los precios de los pasos dos y tres en la fórmula ROC.
5. A medida que finaliza cada período, calcule el nuevo valor ROC.

¿Qué le dice el indicador de tasa de cambio de precio (ROC) ">

La tasa de cambio de precio (ROC) se clasifica como un indicador de impulso o velocidad porque mide la fuerza del impulso de precio por la tasa de cambio. Por ejemplo, si el precio de una acción al cierre de hoy es de $ 10, y el precio de cierre cinco días antes era de $ 7, entonces el ROC de cinco días es 42.85, calculado como

((10−7) ÷ 7) × 100 = 42.85 \ begin {alineado} & ((10 - 7) \ div 7) \ times 100 = 42.85 \\ \ end {alineado} ((10−7) ÷ 7) × 100 = 42.85

Como la mayoría de los osciladores de impulso, el ROC aparece en un gráfico en una ventana separada debajo del gráfico de precios. El ROC se traza contra una línea cero que diferencia los valores positivos y negativos. Los valores positivos indican presión de compra al alza o impulso, mientras que los valores negativos por debajo de cero indican presión de venta o impulso a la baja. Los valores crecientes en cualquier dirección, positiva o negativa, indican un impulso creciente, y los movimientos hacia cero indican un impulso decreciente.

Los cruces de línea cero se pueden usar para señalar cambios de tendencia. Dependiendo del valor n utilizado, esta señal puede llegar temprano en un cambio de tendencia (valor n pequeño) o muy tarde en un cambio de tendencia (valor n mayor). El ROC es propenso a los latigazos, especialmente alrededor de la línea cero. Por lo tanto, esta señal generalmente no se utiliza con fines comerciales, sino simplemente para alertar a los comerciantes de que puede estar en curso un cambio de tendencia.

Los niveles de sobrecompra y sobreventa también se utilizan. Estos niveles no son fijos, pero variarán según el activo que se negocie. Los operadores buscan ver qué valores de ROC resultaron en reversiones de precios en el pasado. A menudo, los operadores encontrarán valores positivos y negativos donde el precio se invierte con cierta regularidad. Cuando el ROC alcance nuevamente estas lecturas extremas, los operadores estarán en alerta máxima y estarán atentos al precio para comenzar a retroceder para confirmar la señal del ROC. Con la señal ROC en su lugar y el precio invirtiendo para confirmar la señal ROC, se puede considerar una operación.

ROC también se usa comúnmente como un indicador de divergencia que indica un posible cambio de tendencia próximo. La divergencia ocurre cuando el precio de una acción u otro activo se mueve en una dirección mientras que su ROC se mueve en la dirección opuesta. Por ejemplo, si el precio de una acción aumenta durante un período de tiempo mientras el ROC se mueve progresivamente hacia abajo, entonces el ROC indica una divergencia bajista del precio, lo que indica un posible cambio de tendencia a la baja. El mismo concepto se aplica si el precio se mueve hacia abajo y ROC se mueve hacia arriba. Esto podría indicar un movimiento de precios al alza. La divergencia es una señal de temporización notoriamente pobre ya que una divergencia puede durar mucho tiempo y no siempre dará como resultado una reversión de precios.

La diferencia entre la tasa de cambio de precio (ROC) y el indicador de momento

Los dos indicadores son muy similares y producirán resultados similares si se usa el mismo valor n en cada indicador. La diferencia principal es que el ROC divide la diferencia entre el precio actual y el precio n períodos atrás por el precio n períodos atrás. Esto lo convierte en un porcentaje. La mayoría de los cálculos para el indicador de impulso no hacen esto. En cambio, la diferencia de precio simplemente se multiplica por 100, o el precio actual se divide por el precio n períodos atrás y luego se multiplica por 100. Ambos indicadores terminan contando historias similares, aunque algunos comerciantes pueden preferir marginalmente uno sobre el otro como Pueden proporcionar lecturas ligeramente diferentes.

Limitación del uso del indicador de tasa de cambio de precio (ROC)

Un problema potencial con el uso del indicador ROC es que su cálculo da igual peso al precio más reciente y al precio de hace n períodos, a pesar de que algunos analistas técnicos consideran que la acción del precio más reciente es más importante para determinar el precio futuro probable. movimiento.

El indicador también es propenso a los latigazos, especialmente alrededor de la línea cero. Esto se debe a que cuando el precio se consolida, los cambios de precio se reducen, moviendo el indicador hacia cero. Estos tiempos pueden dar como resultado múltiples señales falsas para las transacciones de tendencia, pero ayudan a confirmar la consolidación de precios.

Si bien el indicador puede usarse para señales de divergencia, las señales a menudo ocurren demasiado temprano. Cuando el ROC comienza a divergir, el precio puede seguir en la dirección de tendencia durante algún tiempo. Por lo tanto, la divergencia no debe actuar como una señal comercial, sino que podría usarse para ayudar a confirmar una operación si hay otras señales de inversión de otros indicadores y métodos de análisis.

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