Comercio sin ruido de mercado
La eliminación de ruido es uno de los aspectos más importantes del comercio activo. Al emplear técnicas de eliminación de ruido, los comerciantes pueden evitar señales falsas y obtener una imagen más clara de una tendencia general. Aquí echamos un vistazo a las diferentes técnicas para eliminar el ruido del mercado y le mostramos cómo se pueden implementar para ayudarlo a obtener ganancias.
¿Qué es el ruido del mercado?
El ruido del mercado es simplemente todos los datos de precios que distorsionan la imagen de la tendencia subyacente. Esto incluye principalmente pequeñas correcciones y volatilidad intradía. Para comprender completamente este concepto, echemos un vistazo a dos gráficos: uno con ruido y otro con ruido eliminado.
Antes de eliminar el ruido:
Figura 1
Después de eliminar el ruido:
Figura 2
Observe que, en la Figura 2, ya no hay áreas en las que la tendencia no se vea fácilmente, mientras que en la Figura 1, a menudo es difícil identificar si la tendencia está cambiando algunos días. La técnica utilizada en este cuadro es el promedio, es decir, donde la vela actual tiene en cuenta el promedio de velas anteriores para crear una tendencia más suave. Este es el objetivo de la reducción de ruido: aclarar la dirección y la fuerza de la tendencia.
(Ver también: Tendencias a corto, intermedio y largo plazo ).
Echemos un vistazo a cómo podemos determinar estos dos factores y combinarlos para crear gráficos confiables que sean más fáciles de leer.
Eliminar el ruido para obtener una perspectiva más clara de la tendencia subyacente puede ser un paso importante en la ejecución de una operación rentable. Para obtener más información sobre el desarrollo de su estrategia comercial, consulte el curso de Análisis técnico en la Academia Investopedia, que incluye contenido de video y ejemplos interactivos para ayudarlo a convertirse en un comerciante más efectivo.
Dirección de tendencia de aislamiento
El aislamiento de la dirección de la tendencia se realiza mejor mediante el uso de gráficos especializados diseñados para eliminar correcciones y desviaciones menores y solo mostrar tendencias más grandes. Algunos de los gráficos (como la Figura 2 anterior) simplemente promedian los precios para crear un gráfico más uniforme, mientras que otros recrean completamente el gráfico teniendo en cuenta solo los movimientos que afectan la tendencia.
Gráficos de Renko
Un ejemplo de un tipo de gráfico que solo usa movimientos que afectan la tendencia es el gráfico de Renko, llamado así por el término japonés renga (ladrillo). Los gráficos de Renko aíslan las tendencias teniendo en cuenta el precio pero ignorando el tiempo.
Se crean mediante un simple proceso de tres pasos:
- Elige un tamaño de ladrillo. Este es simplemente el cambio de precio mínimo requerido para que aparezca un nuevo ladrillo.
- Compare el cierre del día actual con el máximo y mínimo del ladrillo anterior.
- Si el precio de cierre es más alto o más bajo que la parte superior del ladrillo anterior en al menos el tamaño de un ladrillo, se dibujan uno o más ladrillos en la siguiente columna en la dirección respectiva.
Echemos un vistazo a un ejemplo:
figura 3
Como puede ver, es mucho más fácil identificar tendencias en estos gráficos que en los gráficos de velas tradicionales. Se puede obtener una mayor reducción de ruido aumentando el tamaño de los ladrillos; sin embargo, esto también aumentará la volatilidad dentro de la tendencia: asegúrese de tener suficiente capital para soportar esta volatilidad.
En general, los gráficos de Renko proporcionan una excelente manera de aislar las tendencias, pero están limitados por el hecho de que no proporcionan una manera de determinar la fuerza de la tendencia que no sea simplemente mirar la longitud de la tendencia, lo que puede ser engañoso. Veremos cómo determinar la fuerza de la tendencia más adelante.
Gráficos de Heikin-Ashi
El segundo tipo de gráfico que se puede usar para reducir el ruido es el gráfico de Heikin-Ashi. Estos gráficos utilizan una estrategia similar a los gráficos vistos en las Figuras 1 y 2: tienen en cuenta la barra actual con un promedio de barras pasadas para crear una tendencia más uniforme. Este proceso crea patrones de precios mucho más suaves que son mucho más fáciles de leer.
Estos son los gráficos más utilizados cuando se reduce el ruido del mercado; se pueden usar fácilmente con otros indicadores porque no tienen en cuenta el tiempo. Otro beneficio adicional es que también suavizan el indicador porque las barras de precios se usan como entradas del indicador. Esto puede ayudar a que los indicadores sean mucho más fáciles de leer.
(Ver también: Heikin-Ashi: un candelabro mejor ).
Gráficos Kagi
Los gráficos Kagi están diseñados para mostrar la oferta y la demanda mediante el uso de líneas finas y gruesas. Se crean nuevas líneas cada vez que se establece un nuevo máximo o mínimo. Al aislar los altibajos, se vuelve mucho más fácil ver las tendencias más grandes.
Veamos un ejemplo:
Figura 4
Los tiempos de tendencia se definen como los momentos en que la demanda excede la oferta (tendencia alcista) o la oferta excede la demanda (tendencia bajista). Encontrar tendencias se vuelve tan fácil como buscar líneas gruesas o delgadas.
Estos gráficos también son excelentes para la reducción de ruido, pero son limitados porque no pueden determinar la fuerza de la tendencia aparte de medir las longitudes de movimiento, lo que puede ser engañoso.
Determinación de la fuerza de la tendencia
La fuerza de la tendencia se mide mejor mediante el uso de indicadores. Para los propósitos de este artículo, tomaremos el indicador más popular: índice de movimiento direccional (DMI), y es derivado del índice de movimiento direccional promedio (ADX).
El indicador DMI es el indicador de fuerza de tendencia más utilizado. Este indicador se divide en dos partes: + DI y -DI. Estos dos indicadores se trazan para determinar la fuerza de la tendencia general.
(Ver también: DMI señala el camino hacia las ganancias ).
El indicador ADX es simplemente el promedio de los dos indicadores DMI (índice de movimiento direccional) (+/-) para crear una sola línea que puede usarse para determinar instantáneamente si un precio está en tendencia o inactivo.
Veamos un ejemplo de cómo esto puede ser útil:
Figura 5
Como puede ver, la pendiente aumenta a un ritmo mayor cuando la tendencia es más fuerte y a un ritmo menor cuando la tendencia es más débil. Por lo general, el ADX se establece en un rango de 14 barras, con 20 y 40 como los dos puntos clave. Si el ADX se eleva por encima de 20, significa el comienzo de una nueva tendencia. Si se eleva por encima de 40, eso significa que es probable que la tendencia esté a punto de terminar. Como puede ver en la Figura 5, puede darle una lectura bastante precisa.
(Para obtener más información, consulte: ADX: el indicador de fuerza de tendencia ).
Crear una estrategia utilizable
Aunque el ADX parece funcionar bien por sí solo, la volatilidad del mercado puede causar dudas y falsas señales. Sin embargo, cuando se combina con tipos de gráficos que resaltan más fácilmente las tendencias, resulta mucho más fácil identificar oportunidades rentables.
Usar un análisis combinado es tan simple como determinar si el sentimiento del patrón del gráfico es el mismo que el del indicador. Por lo tanto, si está utilizando Heikin-Ashi y ADX, simplemente verifique cuál es la dirección de la tendencia en el gráfico y luego eche un vistazo a la fuerza de la tendencia que se muestra en el ADX. Si ambos le dicen que hay una tendencia fuerte, entonces puede ser una buena idea ingresar.
Aquí hay un ejemplo:
Figura 6
Aquí podemos ver que las tendencias se suavizan mediante el uso de técnicas de promedio (como Heikin-Ashi) y se confirman mediante el uso de indicadores (como ADX). Esto nos da una imagen clara y confiable de la situación actual del mercado, sin ningún desorden innecesario (ruido del mercado).
La línea de fondo
Como puede ver, el análisis de gráficos es mucho más fácil cuando se utilizan técnicas de eliminación de ruido. Pueden ayudarlo a evitar costosas señales falsas y otros errores al tiempo que le permiten localizar y capitalizar tendencias de manera rápida y precisa.
(Para leer más, consulte: Trading de tendencias: los 4 indicadores más comunes ).
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