Profundidad de mercado (DOM)
Profundidad del mercado: DOM es una ventana que muestra el número de órdenes de compra y venta abiertas para un valor o moneda a diferentes precios. La profundidad de la medida del mercado proporciona una indicación de la liquidez y la profundidad de ese valor o moneda en particular. Cuanto mayor sea el número de órdenes de compra y venta a cada precio, mayor será la profundidad del mercado. Estos datos están disponibles en la mayoría de los intercambios, a menudo sin costo, pero a veces por una tarifa.
La profundidad de los datos del mercado también se conoce como el libro de pedidos, ya que muestra los pedidos pendientes de una seguridad o moneda. El libro registra la lista de compradores y vendedores interesados en una seguridad particular. También hay un motor de correspondencia que utiliza el libro para determinar qué intercambios se pueden hacer.
Profundidad del mercado - DOM explicado
Además de medir la oferta y la demanda, la profundidad del mercado también es una referencia al número de acciones que se pueden comprar de una corporación en particular sin causar una apreciación de los precios. Si la acción es extremadamente líquida y tiene una gran cantidad de compradores y vendedores, la compra de una gran cantidad de acciones generalmente no dará lugar a movimientos notables en el precio de las acciones. Sin embargo, si la acción no es particularmente líquida y no se negocia con tanta frecuencia, la compra de un bloque de acciones tendrá un impacto más notable en el precio de la acción.
La profundidad del mercado generalmente se representa como una lista electrónica de todas las órdenes de compra y venta pendientes; Estos pedidos se organizan por nivel de precios y se actualizan en tiempo real para reflejar toda la actividad actual. Un motor a juego empareja intercambios compatibles.
Si bien a veces los datos están disponibles por una tarifa, ahora la mayoría de las plataformas comerciales ofrecen alguna forma de visualización de profundidad de mercado. Esto permite a todas las partes involucradas en la transacción de un valor ver una lista completa de órdenes de compra y venta pendientes de ejecución, junto con el tamaño de la operación, en lugar de simplemente las mejores opciones.
Para llevar clave
- La profundidad de mercado, o DOM, es una herramienta de negociación que muestra el número de órdenes de compra y venta abiertas para un valor o moneda a diferentes precios.
- DOM, también conocido como el libro de pedidos, es esencialmente una medida de la oferta y la demanda de un valor en particular.
- DOM también se refiere a la cantidad de acciones que se pueden comprar de una acción en particular sin tener un impacto en el precio.
Uso de datos de profundidad de mercado
La profundidad de los datos del mercado ayuda a los comerciantes a determinar hacia dónde podría dirigirse el precio de un valor en particular en el futuro cercano a medida que se completan, actualizan o cancelan los pedidos. Por ejemplo, un operador puede usar datos de profundidad de mercado para comprender el diferencial de oferta y demanda de un valor, junto con el volumen que se acumula por encima de ambas cifras. Los valores con una gran profundidad de mercado (por ejemplo, una compañía de gran capitalización muy popular como Apple (AAPL) generalmente tendrá un gran volumen y serán bastante líquidos, lo que permitirá a los comerciantes realizar grandes pedidos sin afectar significativamente el precio de mercado. Sin embargo, aquellos valores con poca profundidad (más empresas oscuras con pequeñas capitalizaciones de mercado) podrían moverse si un comerciante realiza un pedido grande de compra o venta.
Poder ver la profundidad de la información del mercado para una seguridad particular en tiempo real permite a los operadores beneficiarse de la volatilidad de los precios a corto plazo. Por ejemplo, si una empresa se hace pública (comienza a cotizar por primera vez), los comerciantes pueden esperar una fuerte demanda de compra, lo que indica que el precio de la nueva empresa pública podría continuar una trayectoria ascendente. En este caso, un comerciante podría considerar comprar acciones y venderlas una vez que la apreciación haya alcanzado el nivel deseado y / o si el comerciante observa que aumenta la presión de venta.
Ejemplo del mundo real
Por ejemplo, si un comerciante está rastreando el Stock A, podría mirar las ofertas de compra y venta para la compañía en una pantalla profunda del mercado. La acción A podría cotizar actualmente a $ 1.00, pero también hay 250 ofertas a $ 1.05, 250 a $ 1.08, 125 a $ 1.10 y 100 a $ 1.12. Mientras tanto, también hay 50 ofertas a $ 0, 98, 40 ofertas a $ 0, 95 y 10 cada una a $ 0, 93 y $ 0, 92. Al observar esta tendencia, el comerciante podría determinar que el mercado está fijando un precio en Stock A que va un poco más alto. Armado con este conocimiento, el comerciante puede decidir si este es el momento adecuado para participar y comprar, vender o tomar otras medidas.
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